PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLMD с CPRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLMD с CPRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLMD (Galmed Pharmaceuticals Ltd.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. GLMD operates in Biotechnology (Healthcare), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, GLMD returned -50.29%/yr vs 17.40%/yr for CPRT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLMD и CPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD) и Copart, Inc. (CPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLMD показывает доходность -9.39%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -22.48%. За последние 10 лет акции GLMD уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: -50.29% против 17.40% соответственно.

GLMD

1 день
-1.61%
1 месяц
15.57%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-36.45%
1 год
-54.05%
3 года*
-77.13%
5 лет*
-74.35%
10 лет*
-50.29%

CPRT

1 день
-1.65%
1 месяц
-8.83%
С начала года
-22.48%
6 месяцев
-21.88%
1 год
-40.50%
3 года*
-11.65%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
17.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLMD и CPRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLMD
Galmed Pharmaceuticals Ltd.		-9.39%-76.47%-41.58%-93.93%-72.53%-41.48%-46.19%-15.37%-25.36%160.68%
CPRT
Copart, Inc.		-22.48%-31.78%17.12%60.95%-19.68%19.15%39.93%90.33%10.63%55.89%

Correlation

The correlation between GLMD and CPRT is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2014 г.

0.09

The correlation between GLMD and CPRT shifts across timeframes, from -0.02 (3 years) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLMD:

$4.48M

CPRT:

$29.29B

EPS

GLMD:

-$1.93

CPRT:

$1.59

Коэффициент P/B

GLMD:

0.28

CPRT:

3.34

Общая выручка (12 мес.)

GLMD:

$0.00

CPRT:

$4.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLMD:

$0.00

CPRT:

$2.11B

EBITDA (12 мес.)

GLMD:

-$8.49M

CPRT:

$2.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Galmed Pharmaceuticals Ltd.

Copart, Inc.

Часто сравнивают с GLMD:
GLMD с SIVRGLMD с COPXGLMD с ICADGLMD с GOLYGLMD с FIUIXGLMD с GOOGLGLMD с PHIO
Часто сравнивают с CPRT:
CPRT с ORLYCPRT с SPYCPRT с AIRCPRT с KMXCPRT с TOLCPRT с LPGCPRT с ROL

Доходность на риск

GLMD vs. CPRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLMD
Ранг доходности на риск GLMD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLMD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLMD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLMD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLMD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLMD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CPRT
Ранг доходности на риск CPRT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLMD c CPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLMDCPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
-1.72

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
-2.55

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.69

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

-1.02

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

-1.86

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLMD vs. CPRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLMD на текущий момент составляет -0.63, что выше коэффициента Шарпа CPRT равного -1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLMD и CPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLMDCPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-1.72

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

-0.02

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

0.64

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.48

-0.85

Просадки

Сравнение просадок GLMD и CPRT

Максимальная просадка GLMD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLMD и CPRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLMDCPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-72.49%

-27.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.62%

-39.90%

-39.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.11%

-52.46%

-46.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.93%

-52.46%

-47.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-52.46%

-47.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-52.46%

-47.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.35%

-16.54%

-57.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.49%

22.42%

+33.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GLMD и CPRT

Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD) имеет более высокую волатильность в 25.28% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что GLMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLMDCPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.28%

8.81%

+16.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.60%

18.64%

+43.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.30%

23.59%

+62.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

166.29%

25.94%

+140.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.58%

27.43%

+110.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLMD и CPRT

Ни GLMD, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLMD и CPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galmed Pharmaceuticals Ltd. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B202220232024202520260
1.24B
(GLMD) Общая выручка
(CPRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GLMD and CPRT have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLMD has higher volatility (25.28%) compared to CPRT (8.81%). In terms of maximum drawdown, GLMD dropped -99.99% vs CPRT's -72.49%.

GLMD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLMD и CPRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор