PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLMD с IAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLMD с IAK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLMD (Galmed Pharmaceuticals Ltd.) is a stock, while IAK (iShares U.S. Insurance ETF) is Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Over the past 10 years, GLMD returned -50.29%/yr vs 11.66%/yr for IAK. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLMD и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLMD показывает доходность -9.39%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.56%. За последние 10 лет акции GLMD уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: -50.29% против 11.66% соответственно.

GLMD

1 день
-1.61%
1 месяц
15.57%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-36.45%
1 год
-54.05%
3 года*
-77.13%
5 лет*
-74.35%
10 лет*
-50.29%

IAK

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-1.81%
1 год
-4.16%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLMD и IAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLMD
Galmed Pharmaceuticals Ltd.		-9.39%-76.47%-41.58%-93.93%-72.53%-41.48%-46.19%-15.37%-25.36%160.68%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-4.56%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%

Correlation

The correlation between GLMD and IAK is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2014 г.

0.09

The correlation between GLMD and IAK shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Galmed Pharmaceuticals Ltd.

iShares U.S. Insurance ETF

Часто сравнивают с GLMD:
GLMD с SIVRGLMD с COPXGLMD с ICADGLMD с GOLYGLMD с FIUIXGLMD с GOOGLGLMD с FSDAX
Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI

Доходность на риск

GLMD vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLMD
Ранг доходности на риск GLMD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLMD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLMD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLMD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLMD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLMD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLMD c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLMDIAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
-0.28

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
-0.29

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.97

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.55

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

-1.14

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLMD vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLMD на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа IAK равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLMD и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLMDIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-0.28

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.64

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

0.56

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.26

-0.64

Просадки

Сравнение просадок GLMD и IAK

Максимальная просадка GLMD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLMD и IAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLMDIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-77.38%

-22.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.62%

-7.62%

-72.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.11%

-11.58%

-87.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.93%

-14.76%

-85.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-44.95%

-55.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-5.82%

-94.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.35%

-16.13%

-58.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.49%

3.96%

+51.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GLMD и IAK

Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD) имеет более высокую волатильность в 25.28% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что GLMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLMDIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.28%

3.82%

+21.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.60%

9.98%

+52.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.30%

14.77%

+71.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

166.29%

18.07%

+148.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.58%

20.89%

+116.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLMD и IAK

GLMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLMD
Galmed Pharmaceuticals Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Часто задаваемые вопросы

GLMD and IAK have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLMD has higher volatility (25.28%) compared to IAK (3.82%). In terms of maximum drawdown, GLMD dropped -99.99% vs IAK's -77.38%.

IAK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLMD и IAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор