Сравнение GLMD с IAK
GLMD (Galmed Pharmaceuticals Ltd.) is a stock, while IAK (iShares U.S. Insurance ETF) is Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Over the past 10 years, GLMD returned -51.53%/yr vs 12.98%/yr for IAK. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLMD и IAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLMD показывает доходность -26.70%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции GLMD уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: -51.53% против 12.98% соответственно.
GLMD
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- -8.97%
- 6 месяцев
- -29.79%
- С начала года
- -26.70%
- 1 год
- -74.88%
- 3 года*
- -67.70%
- 5 лет*
- -74.08%
- 10 лет*
- -51.53%
IAK
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 5.26%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 15.38%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение доходности по годам GLMD и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLMD Galmed Pharmaceuticals Ltd. | -26.70% | -76.47% | -41.58% | -93.93% | -72.53% | -41.48% | -46.19% | -15.37% | -25.36% | 160.68% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 6.94% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
Correlation
The correlation between GLMD and IAK is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2014 г. | 0.09 |
The correlation between GLMD and IAK shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLMD vs. IAK — Ранг доходности на риск
GLMD
IAK
Сравнение GLMD c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLMD | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.17 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.92 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 4.66 | -5.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLMD и IAK
Максимальная просадка GLMD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLMD и IAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLMD | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -77.38% | -22.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.86% | -7.62% | -72.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.04% | -11.58% | -85.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.92% | -14.76% | -85.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -44.95% | -55.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -3.38% | -96.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.19% | -16.05% | -60.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.07% | 3.12% | +57.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLMD и IAK
Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD) имеет более высокую волатильность в 23.72% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что GLMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLMD | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.72% | 6.86% | +16.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.76% | 11.77% | +63.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.11% | 15.66% | +78.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.94% | 18.14% | +148.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.23% | 20.87% | +117.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLMD и IAK
GLMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLMD Galmed Pharmaceuticals Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.50% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
GLMD and IAK have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLMD has higher volatility (23.72%) compared to IAK (6.86%). In terms of maximum drawdown, GLMD dropped -99.99% vs IAK's -77.38%.
IAK currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLMD и IAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор