Сравнение GLMD с PHIO
GLMD (Galmed Pharmaceuticals Ltd.) and PHIO (Phio Pharmaceuticals Corp.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, GLMD returned -51.30%/yr vs -70.00%/yr for PHIO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLMD и PHIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLMD показывает доходность -23.58%, что значительно ниже, чем у PHIO с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции GLMD превзошли акции PHIO по среднегодовой доходности: -51.30% против -70.00% соответственно.
GLMD
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- -23.58%
- 6 месяцев
- -34.85%
- 1 год
- -68.31%
- 3 года*
- -75.72%
- 5 лет*
- -74.81%
- 10 лет*
- -51.30%
PHIO
- 1 день
- -5.90%
- 1 месяц
- -11.13%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -8.59%
- 1 год
- -55.77%
- 3 года*
- -66.67%
- 5 лет*
- -67.42%
- 10 лет*
- -70.00%
Сравнение доходности по годам GLMD и PHIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLMD Galmed Pharmaceuticals Ltd. | -23.58% | -76.47% | -41.58% | -93.93% | -72.53% | -41.48% | -46.19% | -15.37% | -25.36% | 160.68% |
PHIO Phio Pharmaceuticals Corp. | -8.59% | -41.67% | -73.68% | -82.97% | -62.80% | -62.83% | -71.40% | -48.17% | -94.07% | -22.21% |
Correlation
The correlation between GLMD and PHIO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2014 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
GLMD:
$3.77M
PHIO:
$11.15M
GLMD:
-$1.93
PHIO:
-$1.31
GLMD:
0.24
PHIO:
0.68
GLMD:
$0.00
PHIO:
$0.00
GLMD:
$0.00
PHIO:
-$1.08M
GLMD:
-$8.49M
PHIO:
-$7.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLMD vs. PHIO — Ранг доходности на риск
GLMD
PHIO
Сравнение GLMD c PHIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD) и Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLMD | PHIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.89 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.81 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.18 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLMD и PHIO
Максимальная просадка GLMD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке PHIO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLMD и PHIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLMD | PHIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.86% | -68.73% | -11.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.77% | -96.83% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.92% | -99.67% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.08% | -91.65% | +15.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.40% | 47.15% | +11.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLMD и PHIO
Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD) имеет более высокую волатильность в 48.77% по сравнению с Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO) с волатильностью 14.15%. Это указывает на то, что GLMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLMD | PHIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.77% | 14.15% | +34.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.85% | 63.45% | +10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.39% | 80.65% | +12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.70% | 183.83% | -17.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.11% | 150.08% | -11.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLMD и PHIO
Ни GLMD, ни PHIO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLMD и PHIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galmed Pharmaceuticals Ltd. и Phio Pharmaceuticals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GLMD and PHIO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLMD has higher volatility (48.77%) compared to PHIO (14.15%). In terms of maximum drawdown, GLMD dropped -99.99% vs PHIO's -100.00%.
PHIO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLMD и PHIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор