PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLMD с PHIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLMD с PHIO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLMD (Galmed Pharmaceuticals Ltd.) and PHIO (Phio Pharmaceuticals Corp.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, GLMD returned -50.29%/yr vs -68.85%/yr for PHIO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLMD и PHIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD) и Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLMD показывает доходность -9.39%, что значительно ниже, чем у PHIO с доходностью 5.71%. За последние 10 лет акции GLMD превзошли акции PHIO по среднегодовой доходности: -50.29% против -68.85% соответственно.

GLMD

1 день
-1.61%
1 месяц
15.57%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-36.45%
1 год
-54.05%
3 года*
-77.13%
5 лет*
-74.35%
10 лет*
-50.29%

PHIO

1 день
-0.89%
1 месяц
-4.31%
С начала года
5.71%
6 месяцев
-13.95%
1 год
-46.89%
3 года*
-66.70%
5 лет*
-65.39%
10 лет*
-68.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLMD и PHIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLMD
Galmed Pharmaceuticals Ltd.		-9.39%-76.47%-41.58%-93.93%-72.53%-41.48%-46.19%-15.37%-25.36%160.68%
PHIO
Phio Pharmaceuticals Corp.		5.71%-41.67%-73.68%-82.97%-62.80%-62.83%-71.40%-48.17%-94.07%-22.21%

Correlation

The correlation between GLMD and PHIO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2014 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLMD:

$4.48M

PHIO:

$12.90M

EPS

GLMD:

-$1.93

PHIO:

-$1.31

Коэффициент P/B

GLMD:

0.28

PHIO:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

GLMD:

$0.00

PHIO:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

GLMD:

$0.00

PHIO:

-$1.08M

EBITDA (12 мес.)

GLMD:

-$8.49M

PHIO:

-$7.23M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Galmed Pharmaceuticals Ltd.

Phio Pharmaceuticals Corp.

Часто сравнивают с GLMD:
GLMD с SIVRGLMD с COPXGLMD с ICADGLMD с GOLYGLMD с FIUIXGLMD с GOOGLGLMD с FSDAX
Часто сравнивают с PHIO:
PHIO с IIIPHIO с GOOGLPHIO с IAKPHIO с ICADPHIO с GOLYPHIO с IYKPHIO с FIUIX

Доходность на риск

GLMD vs. PHIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLMD
Ранг доходности на риск GLMD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLMD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLMD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLMD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLMD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLMD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PHIO
Ранг доходности на риск PHIO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHIO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHIO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHIO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHIO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHIO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLMD c PHIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD) и Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLMDPHIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
-0.55

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
-0.52

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.94

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.66

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

-0.97

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLMD vs. PHIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLMD на текущий момент составляет -0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHIO равному -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLMD и PHIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLMDPHIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-0.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

-0.36

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

-0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

-0.25

-0.13

Просадки

Сравнение просадок GLMD и PHIO

Максимальная просадка GLMD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке PHIO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLMD и PHIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLMDPHIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-100.00%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.62%

-71.05%

-8.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.11%

-97.09%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.93%

-99.67%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-100.00%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-100.00%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.35%

-91.34%

+16.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.49%

48.30%

+7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GLMD и PHIO

Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD) имеет более высокую волатильность в 25.28% по сравнению с Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что GLMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLMDPHIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.28%

11.25%

+14.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.60%

64.55%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.30%

86.29%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

166.29%

183.79%

-17.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.58%

150.17%

-12.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLMD и PHIO

Ни GLMD, ни PHIO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLMD и PHIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galmed Pharmaceuticals Ltd. и Phio Pharmaceuticals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002022202320242025202600
(GLMD) Общая выручка
(PHIO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GLMD and PHIO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLMD has higher volatility (25.28%) compared to PHIO (11.25%). In terms of maximum drawdown, GLMD dropped -99.99% vs PHIO's -100.00%.

PHIO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLMD и PHIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор