Сравнение GLMD с COPX
GLMD (Galmed Pharmaceuticals Ltd.) is a stock, while COPX (Global X Copper Miners ETF) is Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Over the past 10 years, GLMD returned -49.85%/yr vs 21.46%/yr for COPX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLMD и COPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLMD показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 25.67%. За последние 10 лет акции GLMD уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: -49.85% против 21.46% соответственно.
GLMD
- 1 день
- 7.37%
- 1 месяц
- 23.75%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- -35.39%
- 1 год
- -51.65%
- 3 года*
- -76.12%
- 5 лет*
- -73.98%
- 10 лет*
- -49.85%
COPX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 15.36%
- С начала года
- 25.67%
- 6 месяцев
- 37.40%
- 1 год
- 118.00%
- 3 года*
- 37.98%
- 5 лет*
- 19.86%
- 10 лет*
- 21.46%
Сравнение доходности по годам GLMD и COPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLMD Galmed Pharmaceuticals Ltd. | -2.72% | -76.47% | -41.58% | -93.93% | -72.53% | -41.48% | -46.19% | -15.37% | -25.36% | 160.68% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 25.67% | 93.50% | 3.57% | 8.38% | -0.76% | 23.39% | 51.66% | 12.48% | -31.31% | 38.92% |
Correlation
The correlation between GLMD and COPX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2014 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLMD vs. COPX — Ранг доходности на риск
GLMD
COPX
Сравнение GLMD c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLMD | COPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.41 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 4.27 | -4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 13.66 | -14.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLMD | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 2.87 | -3.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.55 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | 0.61 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.19 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок GLMD и COPX
Максимальная просадка GLMD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLMD и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLMD | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -83.16% | -16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.62% | -27.82% | -51.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.09% | -39.72% | -59.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.93% | -42.12% | -57.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -65.41% | -34.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -5.73% | -94.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.36% | -39.29% | -35.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.66% | 8.67% | +46.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLMD и COPX
Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD) имеет более высокую волатильность в 26.08% по сравнению с Global X Copper Miners ETF (COPX) с волатильностью 15.34%. Это указывает на то, что GLMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLMD | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.08% | 15.34% | +10.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.02% | 35.68% | +27.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.60% | 41.41% | +45.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.97% | 36.50% | +129.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.57% | 35.54% | +102.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLMD и COPX
GLMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.13% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
GLMD Galmed Pharmaceuticals Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLMD and COPX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLMD has higher volatility (26.08%) compared to COPX (15.34%). In terms of maximum drawdown, GLMD dropped -99.99% vs COPX's -83.16%.
COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLMD и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор