Сравнение GLLSX с CGFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX).
GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г.. CGFIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности GLLSX и CGFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLLSX и CGFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 8.83% | 34.81% | 0.73% | 21.35% | -23.04% | 36.50% | 15.93% | 23.64% | -11.50% | 23.06% |
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 0.00% | 5.79% | 4.85% | -2.54% | -9.99% | 1.39% | 6.37% | 7.26% | 0.97% | 1.62% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции GLLSX превзошли акции CGFIX по среднегодовой доходности: 11.92% против 1.95% соответственно.
GLLSX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 18.55%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 11.92%
CGFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 1.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLLSX и CGFIX
GLLSX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии CGFIX в 0.78%.
Доходность на риск
GLLSX vs. CGFIX — Ранг доходности на риск
GLLSX
CGFIX
Сравнение GLLSX c CGFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLLSX | CGFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | 1.54 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 2.14 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.30 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 1.98 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | 8.09 | +7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLLSX | CGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 1.54 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | -0.00 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.41 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.89 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между GLLSX и CGFIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLLSX и CGFIX
Дивидендная доходность GLLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности CGFIX в 6.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 1.72% | 1.88% | 0.74% | 0.77% | 29.32% | 22.85% | 0.00% | 3.38% | 9.47% | 8.40% | 1.09% | 0.94% |
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 6.12% | 5.51% | 6.43% | 2.08% | 0.00% | 7.49% | 0.23% | 3.29% | 6.05% | 0.33% | 1.12% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок GLLSX и CGFIX
Максимальная просадка GLLSX за все время составила -32.59%, что больше максимальной просадки CGFIX в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLLSX и CGFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLLSX | CGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -20.28% | -12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -2.78% | -11.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.02% | -20.28% | -9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.59% | -20.28% | -12.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -2.97% | -8.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -3.20% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 0.68% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLLSX и CGFIX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что GLLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLLSX | CGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | 1.56% | +9.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 2.14% | +13.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 3.49% | +16.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 5.76% | +11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 4.74% | +12.63% |