PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLL с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLL с SLVP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLL (ProShares UltraShort Gold) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -23.37%/yr vs 13.67%/yr for SLVP. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.

Доходность

Сравнение доходности GLL и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -14.49%, что значительно ниже, чем у SLVP с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям SLVP по среднегодовой доходности: -23.37% против 13.67% соответственно.

GLL

1 день
2.05%
1 месяц
3.37%
С начала года
-14.49%
6 месяцев
-18.72%
1 год
-48.24%
3 года*
-41.46%
5 лет*
-28.82%
10 лет*
-23.37%

SLVP

1 день
-5.14%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.25%
6 месяцев
13.09%
1 год
112.07%
3 года*
52.07%
5 лет*
15.97%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и SLVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold		-14.49%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.25%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%

Correlation

The correlation between GLL and SLVP is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

-0.69

The correlation between GLL and SLVP has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с DRIPGLL с FNGDGLL с YANG
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

GLL vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 33
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
2.12

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
2.40

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.33

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

3.36

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

8.53

-9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLL vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа SLVP равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLSLVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

2.12

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

0.38

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.32

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.09

-0.76

Просадки

Сравнение просадок GLL и SLVP

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-80.47%

-18.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-33.57%

-31.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-33.57%

-54.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-54.78%

-34.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-62.03%

-33.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.94%

-26.25%

-72.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.13%

-46.82%

-38.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.74%

13.18%

+28.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и SLVP

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 11.07%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 17.59%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

17.59%

-6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.43%

43.22%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.38%

53.06%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.90%

42.76%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.12%

42.24%

-10.12%

Сравнение комиссий GLL и SLVP

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и SLVP

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.74%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

GLL and SLVP have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (17.59%) compared to GLL (11.07%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs SLVP's -80.47%.

On 10-year performance, SLVP leads with 13.67% vs -23.37% for GLL. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLVP has performed better with a 13.67% return vs -23.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

SLVP has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for GLL.

GLL is categorized as Leveraged Commodities, while SLVP is Silver. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.39% for SLVP.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор