Сравнение GLL с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и iShares Silver Trust (SLV).
GLL и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLL и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLL и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -22.83% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -22.83%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: -24.50% против 16.87% соответственно.
GLL
- 1 день
- -7.30%
- 1 месяц
- 22.90%
- С начала года
- -22.83%
- 6 месяцев
- -39.36%
- 1 год
- -60.18%
- 3 года*
- -42.72%
- 5 лет*
- -32.85%
- 10 лет*
- -24.50%
SLV
- 1 день
- 7.27%
- 1 месяц
- -19.83%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 60.82%
- 1 год
- 119.88%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и SLV
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
GLL vs. SLV — Ранг доходности на риск
GLL
SLV
Сравнение GLL c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | 2.11 | -3.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | 2.20 | -4.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.39 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.82 | -3.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 8.79 | -10.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 2.11 | -3.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 | 0.69 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.77 | 0.54 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.25 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между GLL и SLV составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и SLV
Ни GLL, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLL и SLV
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLL | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -76.28% | -22.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.53% | -42.45% | -29.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -42.45% | -47.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -42.81% | -52.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -35.47% | -63.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.99% | -44.76% | -40.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.01% | 13.63% | +30.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и SLV
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 21.53% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 18.91%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLL | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.53% | 18.91% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 57.27% | -10.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.76% | 57.07% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.40% | 35.28% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.98% | 31.36% | +0.62% |