PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLL с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLL с SLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLL (ProShares UltraShort Gold) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -23.37%/yr vs 15.55%/yr for SLV. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности GLL и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -14.49%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: -23.37% против 15.55% соответственно.

GLL

1 день
2.05%
1 месяц
3.37%
С начала года
-14.49%
6 месяцев
-18.72%
1 год
-48.24%
3 года*
-41.46%
5 лет*
-28.82%
10 лет*
-23.37%

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold		-14.49%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
SLV
iShares Silver Trust		2.78%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between GLL and SLV is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

-0.79

The correlation between GLL and SLV has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

GLL vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 33
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
1.89

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
2.07

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.35

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

2.62

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

5.64

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLL vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

1.89

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

0.58

-1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.49

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.25

-0.92

Просадки

Сравнение просадок GLL и SLV

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-76.28%

-22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-42.45%

-22.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-42.45%

-45.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-42.45%

-47.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-42.81%

-52.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.94%

-37.30%

-61.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.13%

-44.67%

-40.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.74%

19.67%

+22.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и SLV

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 11.07%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

16.30%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.43%

58.31%

-13.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.38%

58.90%

-6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.90%

36.15%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.12%

31.84%

+0.28%

Сравнение комиссий GLL и SLV

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и SLV

Ни GLL, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GLL and SLV have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.30%) compared to GLL (11.07%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 15.55% vs -23.37% for GLL. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 15.55% return vs -23.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

GLL and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GLL is categorized as Leveraged Commodities, while SLV is Silver. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.50% for SLV.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор