Сравнение GLL с AGMI
GLL (ProShares UltraShort Gold) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, GLL returned -48.24% vs 112.77% for AGMI. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.
Доходность
Сравнение доходности GLL и AGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -14.49%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью 7.60%.
GLL
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- -14.49%
- 6 месяцев
- -18.72%
- 1 год
- -48.24%
- 3 года*
- -41.46%
- 5 лет*
- -28.82%
- 10 лет*
- -23.37%
AGMI
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 20.09%
- 1 год
- 112.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLL и AGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -14.49% | -62.81% | -19.78% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 7.60% | 176.11% | -0.74% |
Correlation
The correlation between GLL and AGMI is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г. | -0.71 |
The correlation between GLL and AGMI has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. AGMI — Ранг доходности на риск
GLL
AGMI
Сравнение GLL c AGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | AGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.35 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 3.41 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 9.21 | -10.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 2.32 | -3.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 1.56 | -2.24 |
Просадки
Сравнение просадок GLL и AGMI
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки AGMI в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и AGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -33.26% | -65.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -33.26% | -31.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.94% | -22.35% | -76.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.13% | -9.14% | -75.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.74% | 12.29% | +29.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и AGMI
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 11.07%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 17.62%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 17.62% | -6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.43% | 40.98% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 48.95% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 44.04% | -8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.12% | 44.04% | -11.92% |
Сравнение комиссий GLL и AGMI
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и AGMI
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.12% | 4.43% | 1.81% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLL and AGMI have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGMI has higher volatility (17.62%) compared to GLL (11.07%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs AGMI's -33.26%.
On 1-year performance, AGMI leads with 112.77% vs -48.24% for GLL. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 112.77% return vs -48.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
AGMI has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for GLL.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while AGMI is Silver. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index. They also come from different issuers: ProShares and Themes. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.35% for AGMI.
AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и AGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор