Сравнение GLIV с BTCZ
GLIV (Grayscale Livepeer Trust (LPT)) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, GLIV returned -80.75% vs 87.68% for BTCZ. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GLIV и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLIV показывает доходность -35.29%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 26.37%.
GLIV
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -11.49%
- 6 месяцев
- -45.94%
- С начала года
- -35.29%
- 1 год
- -80.75%
- 3 года*
- -30.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -40.21%
BTCZ
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 54.20%
- С начала года
- 26.37%
- 1 год
- 87.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -53.61%
Сравнение доходности по годам GLIV и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLIV Grayscale Livepeer Trust (LPT) | -35.29% | -84.65% | -24.57% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 26.37% | -29.11% | -76.45% |
Correlation
The correlation between GLIV and BTCZ is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLIV vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
GLIV
BTCZ
Сравнение GLIV c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Livepeer Trust (LPT) (GLIV) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLIV | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.21 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.80 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 3.99 | -5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLIV и BTCZ
Максимальная просадка GLIV за все время составила -97.65%, что больше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIV и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLIV | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.65% | -91.06% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -49.02% | -35.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.52% | -79.62% | -17.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.16% | -73.81% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.96% | 22.07% | +41.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIV и BTCZ
Текущая волатильность для Grayscale Livepeer Trust (LPT) (GLIV) составляет 19.08%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 21.08%. Это указывает на то, что GLIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLIV | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.08% | 21.08% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.58% | 68.63% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.81% | 88.91% | +31.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.88% | 96.22% | +77.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.88% | 96.22% | +77.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIV и BTCZ
GLIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
GLIV Grayscale Livepeer Trust (LPT) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLIV and BTCZ have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (21.08%) compared to GLIV (19.08%). In terms of maximum drawdown, GLIV dropped -97.65% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 87.68% vs -80.75% for GLIV. On volatility, GLIV has been the lower-risk option at 19.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 87.68% return vs -80.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for GLIV.
They also come from different issuers: Grayscale and T-Rex.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLIV и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор