Сравнение GLIV с EZET
GLIV (Grayscale Livepeer Trust (LPT)) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. GLIV is actively managed, while EZET is passively managed. Over the past year, GLIV returned -80.75% vs -46.68% for EZET. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLIV и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLIV показывает доходность -35.29%, а EZET немного ниже – -36.10%.
GLIV
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -11.49%
- 6 месяцев
- -45.94%
- С начала года
- -35.29%
- 1 год
- -80.75%
- 3 года*
- -30.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -40.21%
EZET
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 11.38%
- 6 месяцев
- -42.38%
- С начала года
- -36.10%
- 1 год
- -46.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.61%
Сравнение доходности по годам GLIV и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLIV Grayscale Livepeer Trust (LPT) | -35.29% | -84.65% | -50.00% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -36.10% | -11.23% | -4.77% |
Correlation
The correlation between GLIV and EZET is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLIV vs. EZET — Ранг доходности на риск
GLIV
EZET
Сравнение GLIV c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Livepeer Trust (LPT) (GLIV) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLIV | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.91 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.69 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.06 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLIV и EZET
Максимальная просадка GLIV за все время составила -97.65%, что больше максимальной просадки EZET в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIV и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLIV | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.65% | -67.89% | -29.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -67.89% | -16.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.52% | -60.83% | -36.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.16% | -34.74% | -37.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.96% | 43.89% | +20.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIV и EZET
Grayscale Livepeer Trust (LPT) (GLIV) имеет более высокую волатильность в 19.08% по сравнению с Franklin Ethereum ETF (EZET) с волатильностью 14.24%. Это указывает на то, что GLIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLIV | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.08% | 14.24% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.58% | 47.05% | +23.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.81% | 67.59% | +53.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.88% | 71.80% | +102.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.88% | 71.80% | +102.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIV и EZET
Ни GLIV, ни EZET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLIV and EZET have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLIV has higher volatility (19.08%) compared to EZET (14.24%). In terms of maximum drawdown, GLIV dropped -97.65% vs EZET's -67.89%.
On 1-year performance, EZET leads with -46.68% vs -80.75% for GLIV. On volatility, EZET has been the lower-risk option at 14.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZET has performed better with a -46.68% return vs -80.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLIV and EZET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton.
GLIV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLIV и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор