Сравнение GLIV с SBIT
GLIV (Grayscale Livepeer Trust (LPT)) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. GLIV is actively managed, while SBIT is passively managed. Over the past year, GLIV returned -80.75% vs 101.58% for SBIT. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GLIV и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLIV показывает доходность -35.29%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 30.98%.
GLIV
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -11.49%
- 6 месяцев
- -45.94%
- С начала года
- -35.29%
- 1 год
- -80.75%
- 3 года*
- -30.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -40.21%
SBIT
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -9.03%
- 6 месяцев
- 58.73%
- С начала года
- 30.98%
- 1 год
- 101.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -44.60%
Сравнение доходности по годам GLIV и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLIV Grayscale Livepeer Trust (LPT) | -35.29% | -84.65% | -74.17% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 30.98% | -25.11% | -73.74% |
Correlation
The correlation between GLIV and SBIT is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLIV vs. SBIT — Ранг доходности на риск
GLIV
SBIT
Сравнение GLIV c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Livepeer Trust (LPT) (GLIV) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLIV | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.22 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.13 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 4.80 | -6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLIV и SBIT
Максимальная просадка GLIV за все время составила -97.65%, что больше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIV и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLIV | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.65% | -91.35% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -47.94% | -36.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.52% | -79.21% | -18.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.16% | -68.92% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.96% | 21.26% | +42.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIV и SBIT
Текущая волатильность для Grayscale Livepeer Trust (LPT) (GLIV) составляет 19.08%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 21.11%. Это указывает на то, что GLIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLIV | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.08% | 21.11% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.58% | 68.47% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.81% | 88.54% | +32.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.88% | 96.63% | +77.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.88% | 96.63% | +77.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIV и SBIT
GLIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLIV Grayscale Livepeer Trust (LPT) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.37% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLIV and SBIT have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (21.11%) compared to GLIV (19.08%). In terms of maximum drawdown, GLIV dropped -97.65% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 101.58% vs -80.75% for GLIV. On volatility, GLIV has been the lower-risk option at 19.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 101.58% return vs -80.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.00% for GLIV.
They also come from different issuers: Grayscale and ProShares.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLIV и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор