PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIN с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLIN с INDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both Asia Pacific Equities funds - GLIN tracks the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index while INDA tracks the MSCI India Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLIN returned 2.09%/yr vs 6.56%/yr for INDA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GLIN charges 0.82%/yr vs 0.69%/yr for INDA.

Доходность

Сравнение доходности GLIN и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -12.38%. За последние 10 лет акции GLIN уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: 2.09% против 6.56% соответственно.

GLIN

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
-1.14%
1 год
-4.43%
3 года*
10.32%
5 лет*
4.57%
10 лет*
2.09%

INDA

1 день
-1.39%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-12.38%
6 месяцев
-11.33%
1 год
-12.23%
3 года*
4.17%
5 лет*
2.32%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLIN и INDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-3.75%-5.47%15.64%36.13%-21.46%29.57%-0.29%-21.49%-37.41%66.53%
INDA
iShares MSCI India ETF		-12.38%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%

Correlation

The correlation between GLIN and INDA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2012 г.

0.82

The correlation between GLIN and INDA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLIN и INDA

Секторы
GLIN
INDA

Финансовые услуги

35.5%
28.4%

Промышленность

20.5%
10.3%

Потребительский циклический сектор

14.2%
12.5%

Сырьевые материалы

8.7%
8.0%

Здравоохранение

8.4%
6.2%

Коммуникационные услуги

5.2%
4.7%

Коммунальные услуги

3.5%
4.6%

Энергетика

2.3%
9.5%

Технологии

1.9%
8.3%

Потребительский защитный сектор

0.5%
6.2%

Недвижимость

0.0%
1.4%

Финансовые услуги

GLIN
35.5%
INDA
28.4%

Промышленность

GLIN
20.5%
INDA
10.3%

Потребительский циклический сектор

GLIN
14.2%
INDA
12.5%

Сырьевые материалы

GLIN
8.7%
INDA
8.0%

Здравоохранение

GLIN
8.4%
INDA
6.2%

Коммуникационные услуги

GLIN
5.2%
INDA
4.7%

Коммунальные услуги

GLIN
3.5%
INDA
4.6%

Энергетика

GLIN
2.3%
INDA
9.5%

Технологии

GLIN
1.9%
INDA
8.3%

Потребительский защитный сектор

GLIN
0.5%
INDA
6.2%

Недвижимость

GLIN
0.0%
INDA
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMIN
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM

Доходность на риск

GLIN vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIN c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLININDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
-0.84

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
-1.15

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.87

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.66

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

-1.59

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLIN vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLININDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

-0.84

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.15

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.31

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.23

-0.33

Просадки

Сравнение просадок GLIN и INDA

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLININDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-45.07%

-34.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.56%

-18.69%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-22.72%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-22.72%

-8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

-45.07%

-29.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.29%

-19.42%

-25.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.97%

-9.57%

-41.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.28%

7.71%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и INDA

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что GLIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLININDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

5.26%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

12.66%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

14.67%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

15.37%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

21.12%

+2.56%

Сравнение комиссий GLIN и INDA

GLIN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии INDA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и INDA

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.88%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GLIN and INDA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GLIN has higher volatility (6.70%) compared to INDA (5.26%). In terms of maximum drawdown, GLIN dropped -79.36% vs INDA's -45.07%.

On 10-year performance, INDA leads with 6.56% vs 2.09% for GLIN. On fees, INDA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INDA has performed better with a 6.56% return vs 2.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.

GLIN has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for INDA.

GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while INDA tracks MSCI India Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.82% for GLIN and 0.69% for INDA.

GLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLIN и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор