Сравнение IGF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IGF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGF и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGF и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 9.55% | 21.31% | 14.81% | 6.14% | -1.26% | 11.57% | -6.50% | 25.82% | -9.95% | 19.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IGF показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции IGF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.84% против 14.14% соответственно.
IGF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.84%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGF и VOO
IGF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
IGF vs. VOO — Ранг доходности на риск
IGF
VOO
Сравнение IGF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGF | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.01 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.53 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.55 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 7.31 | +8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.01 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.71 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.79 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.83 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между IGF и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGF и VOO
Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.94% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок IGF и VOO
Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.33% | -33.99% | -24.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -11.98% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.83% | -24.52% | +3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.11% | -33.99% | -8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -5.55% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -3.72% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.55% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGF и VOO
Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) составляет 3.90%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 5.34% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | 9.47% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 18.11% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 16.82% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 17.99% | -1.19% |