PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIFX с GWOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLIFX с GWOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).

GLIFX управляется Lazard. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GLIFX и GWOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLIFX и GWOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.10%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%

Доходность по периодам

С начала года, GLIFX показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у GWOAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции GLIFX уступали акциям GWOAX по среднегодовой доходности: 9.98% против 11.04% соответственно.

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%

GWOAX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.28%
С начала года
3.10%
6 месяцев
9.71%
1 год
28.87%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT
Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с SCHGGWOAX с ^IMXLGWOAX с GIOTXGWOAX с CWGIXGWOAX с APFDXGWOAX с FGIAXGWOAX с NALFX

Сравнение комиссий GLIFX и GWOAX

GLIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GLIFX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIFX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLIFXGWOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.83

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.51

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.52

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.41

11.23

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLIFX vs. GWOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIFX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWOAX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIFX и GWOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLIFXGWOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.83

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.63

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.67

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.44

+0.41

Корреляция

Корреляция между GLIFX и GWOAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIFX и GWOAX

Дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности GWOAX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.33%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%

Просадки

Сравнение просадок GLIFX и GWOAX

Максимальная просадка GLIFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIFX и GWOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLIFXGWOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-49.84%

+20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-11.43%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-26.21%

+9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-35.28%

+5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-6.28%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-9.06%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.56%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIFX и GWOAX

Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) составляет 4.77%, в то время как у GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что GLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLIFXGWOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.89%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

9.70%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

15.92%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

15.21%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

16.48%

-3.23%