PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIFX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLIFX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

GLIFX управляется Lazard. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GLIFX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLIFX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, GLIFX показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLIFX имеют среднегодовую доходность 9.98%, а акции GMGEX немного отстают с 9.93%.

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с CWGIXGMGEX с APFDX

Сравнение комиссий GLIFX и GMGEX

GLIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GLIFX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIFX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLIFXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.94

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.63

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.59

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.41

11.30

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLIFX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIFX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMGEX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIFX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLIFXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.94

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.55

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.62

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.22

+0.63

Корреляция

Корреляция между GLIFX и GMGEX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIFX и GMGEX

Дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок GLIFX и GMGEX

Максимальная просадка GLIFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIFX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLIFXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-58.47%

+28.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-11.62%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-28.58%

+11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-34.98%

+5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-6.81%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-16.84%

+13.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.66%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIFX и GMGEX

Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) составляет 4.77%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что GLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLIFXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

6.09%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

9.78%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

15.72%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

14.74%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

16.02%

-2.77%