PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIFX с CAEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLIFX с CAEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX).

GLIFX управляется Lazard. CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GLIFX и CAEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLIFX и CAEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		7.51%32.61%-7.13%5.67%-17.43%6.73%61.52%33.48%-19.26%29.65%

Доходность по периодам

С начала года, GLIFX показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у CAEIX с доходностью 7.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLIFX имеют среднегодовую доходность 9.98%, а акции CAEIX немного впереди с 10.27%.

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%

CAEIX

1 день
3.16%
1 месяц
-3.78%
С начала года
7.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
45.58%
3 года*
8.82%
5 лет*
3.73%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Calvert Global Energy Solutions Fund

Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT
Часто сравнивают с CAEIX:
CAEIX с ETIMXCAEIX с SPYCAEIX с RPGEXCAEIX с APFDXCAEIX с MEGICAEIX с NALFXCAEIX с PORTX

Сравнение комиссий GLIFX и CAEIX

GLIFX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии CAEIX в 0.99%.

CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

GLIFX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CAEIX
Ранг доходности на риск CAEIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAEIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIFX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLIFXCAEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

2.50

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

3.25

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

4.01

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.41

16.83

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLIFX vs. CAEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIFX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAEIX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIFX и CAEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLIFXCAEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.50

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.20

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.52

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.04

+0.81

Корреляция

Корреляция между GLIFX и CAEIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIFX и CAEIX

Дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности CAEIX в 0.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		0.67%0.72%1.17%1.07%0.86%0.49%0.82%1.23%2.00%1.40%1.79%0.72%

Просадки

Сравнение просадок GLIFX и CAEIX

Максимальная просадка GLIFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIFX и CAEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLIFXCAEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-75.81%

+46.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-11.07%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-32.58%

+15.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-37.54%

+7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-10.38%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-49.05%

+45.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.63%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIFX и CAEIX

Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) составляет 4.77%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что GLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLIFXCAEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

7.69%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

12.51%

-5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

18.49%

-7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

19.12%

-8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

19.63%

-6.38%