PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLFOX с FGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLFOX с FGIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX).

GLFOX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GLFOX и FGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLFOX и FGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.93%23.53%6.43%10.59%-1.59%19.67%-4.71%21.95%-4.06%20.44%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		10.36%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%-2.76%29.32%-7.91%19.40%

Доходность по периодам

С начала года, GLFOX показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции GLFOX превзошли акции FGIAX по среднегодовой доходности: 9.76% против 8.78% соответственно.

GLFOX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.05%
С начала года
6.93%
6 месяцев
12.36%
1 год
23.83%
3 года*
14.18%
5 лет*
11.99%
10 лет*
9.76%

FGIAX

1 день
0.76%
1 месяц
-2.77%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.94%
1 год
21.22%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.46%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с GLFOX:
GLFOX с IFRAGLFOX с TIBAXGLFOX с AMZAGLFOX с AIRRGLFOX с FIWGLFOX с MRFOXGLFOX с LCSIX
Часто сравнивают с FGIAX:
FGIAX с PORTXFGIAX с RTXAXFGIAX с CSUAXFGIAX с MFWIXFGIAX с APFDXFGIAX с VTFGIAX с ARTHX

Сравнение комиссий GLFOX и FGIAX

GLFOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FGIAX в 1.21%.

GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Доходность на риск

GLFOX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLFOX
Ранг доходности на риск GLFOX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLFOX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLFOXFGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.79

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.30

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.73

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

12.62

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLFOX vs. FGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLFOX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGIAX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLFOX и FGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLFOXFGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.79

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.80

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.58

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.42

+0.41

Корреляция

Корреляция между GLFOX и FGIAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLFOX и FGIAX

Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности FGIAX в 9.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.12%6.03%4.00%2.69%14.50%6.02%2.39%4.20%13.99%6.82%2.07%11.01%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		9.05%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%

Просадки

Сравнение просадок GLFOX и FGIAX

Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и FGIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLFOXFGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-49.35%

+19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-8.29%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-21.08%

+3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-38.02%

+8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-3.06%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-7.22%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.79%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GLFOX и FGIAX

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что GLFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLFOXFGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.15%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

7.07%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

12.28%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

13.08%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

15.17%

-1.90%