PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLFOX с CIGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLFOX с CIGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Calamos Global Equity Fund (CIGEX).

GLFOX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. CIGEX управляется Calamos. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GLFOX и CIGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Calamos Global Equity Fund (CIGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLFOX и CIGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.93%23.53%6.43%10.59%-1.59%19.67%-4.71%21.95%-4.06%20.44%
CIGEX
Calamos Global Equity Fund		-1.72%18.46%30.61%24.55%-27.42%16.61%44.24%29.43%-15.54%34.56%

Доходность по периодам

С начала года, GLFOX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у CIGEX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции GLFOX уступали акциям CIGEX по среднегодовой доходности: 9.76% против 13.41% соответственно.

GLFOX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.05%
С начала года
6.93%
6 месяцев
12.36%
1 год
23.83%
3 года*
14.18%
5 лет*
11.99%
10 лет*
9.76%

CIGEX

1 день
4.31%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-3.60%
1 год
24.06%
3 года*
20.42%
5 лет*
8.62%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares

Calamos Global Equity Fund

Часто сравнивают с GLFOX:
GLFOX с IFRAGLFOX с TIBAXGLFOX с AMZAGLFOX с AIRRGLFOX с FIWGLFOX с MRFOXGLFOX с LCSIX
Часто сравнивают с CIGEX:
CIGEX с NFJEXCIGEX с VGKCIGEX с CAPIXCIGEX с CHICIGEX с CNWIXCIGEX с CIHEXCIGEX с CVLOX

Сравнение комиссий GLFOX и CIGEX

GLFOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии CIGEX в 1.15%.

GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares
CIGEX
Calamos Global Equity Fund

Доходность на риск

GLFOX vs. CIGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLFOX
Ранг доходности на риск GLFOX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CIGEX
Ранг доходности на риск CIGEX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIGEX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIGEX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIGEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIGEX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIGEX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLFOX c CIGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Calamos Global Equity Fund (CIGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLFOXCIGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.14

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

1.63

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.83

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

6.79

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLFOX vs. CIGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLFOX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа CIGEX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLFOX и CIGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLFOXCIGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.14

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.45

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.46

+0.37

Корреляция

Корреляция между GLFOX и CIGEX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLFOX и CIGEX

Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности CIGEX в 15.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.12%6.03%4.00%2.69%14.50%6.02%2.39%4.20%13.99%6.82%2.07%11.01%
CIGEX
Calamos Global Equity Fund		15.64%15.37%8.67%0.10%4.43%11.75%6.51%7.44%27.66%9.21%4.62%1.98%

Просадки

Сравнение просадок GLFOX и CIGEX

Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки CIGEX в -60.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и CIGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLFOXCIGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-60.48%

+30.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-13.31%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-35.81%

+18.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-35.81%

+6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-9.57%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-10.42%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.58%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GLFOX и CIGEX

Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) составляет 4.78%, в то время как у Calamos Global Equity Fund (CIGEX) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что GLFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLFOXCIGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

9.71%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

15.42%

-7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

21.64%

-10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

19.26%

-8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

19.30%

-6.03%