Сравнение CIGEX с CVLOX
CIGEX (Calamos Global Equity Fund) and CVLOX (Calamos Global Opportunities Fund) are both mutual funds - CIGEX is a Global Equities fund managed by Calamos, while CVLOX is a Global Allocation fund managed by Calamos. Over the past 10 years, CIGEX returned 14.55%/yr vs 10.82%/yr for CVLOX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. CIGEX charges 1.15%/yr vs 1.22%/yr for CVLOX.
Доходность
Сравнение доходности CIGEX и CVLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIGEX показывает доходность 15.80%, что значительно выше, чем у CVLOX с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции CIGEX превзошли акции CVLOX по среднегодовой доходности: 14.55% против 10.82% соответственно.
CIGEX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- 12.30%
- С начала года
- 15.80%
- 1 год
- 20.95%
- 3 года*
- 24.01%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 14.55%
- Всё время*
- 10.30%
CVLOX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -1.99%
- 6 месяцев
- 10.70%
- С начала года
- 14.92%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 10.82%
- Всё время*
- 8.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CIGEX и CVLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGEX Calamos Global Equity Fund | 15.80% | 18.46% | 30.61% | 24.55% | -27.42% | 16.61% | 44.24% | 29.43% | -15.54% | 34.56% |
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 14.92% | 15.84% | 23.81% | 13.88% | -22.17% | 15.72% | 31.76% | 18.28% | -9.88% | 20.04% |
Correlation
The correlation between CIGEX and CVLOX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2007 г. | 0.97 |
The correlation between CIGEX and CVLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIGEX vs. CVLOX — Ранг доходности на риск
CIGEX
CVLOX
Сравнение CIGEX c CVLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Equity Fund (CIGEX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIGEX | CVLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.00 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 6.43 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIGEX и CVLOX
Максимальная просадка CIGEX за все время составила -60.48%, что больше максимальной просадки CVLOX в -46.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGEX и CVLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIGEX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.48% | -46.61% | -13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -9.85% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.41% | -15.16% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.81% | -29.97% | -5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.81% | -29.97% | -5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -3.61% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -8.96% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 3.06% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIGEX и CVLOX
Calamos Global Equity Fund (CIGEX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что CIGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIGEX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 4.82% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.30% | 13.87% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 16.16% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 14.84% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 14.92% | +4.70% |
Сравнение комиссий CIGEX и CVLOX
CIGEX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии CVLOX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIGEX и CVLOX
Дивидендная доходность CIGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что больше доходности CVLOX в 7.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGEX Calamos Global Equity Fund | 13.27% | 15.37% | 8.67% | 0.10% | 4.43% | 11.75% | 6.51% | 7.44% | 27.66% | 9.21% | 4.62% | 1.98% |
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 7.85% | 9.10% | 8.15% | 0.61% | 0.00% | 5.71% | 6.11% | 1.28% | 12.65% | 6.04% | 0.68% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, CIGEX and CVLOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CIGEX has higher volatility (6.32%) compared to CVLOX (4.82%). In terms of maximum drawdown, CIGEX dropped -60.48% vs CVLOX's -46.61%.
CVLOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIGEX и CVLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор