PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIGEX с CVLOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIGEX с CVLOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Equity Fund (CIGEX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX).

CIGEX управляется Calamos. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности CIGEX и CVLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Equity Fund (CIGEX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIGEX и CVLOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIGEX
Calamos Global Equity Fund		-1.72%18.46%30.61%24.55%-27.42%16.61%44.24%29.43%-15.54%34.56%
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		0.00%15.84%23.81%13.88%-22.17%15.72%31.76%18.28%-9.88%20.04%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CIGEX превзошли акции CVLOX по среднегодовой доходности: 13.41% против 9.78% соответственно.

CIGEX

1 день
4.31%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-3.60%
1 год
24.06%
3 года*
20.42%
5 лет*
8.62%
10 лет*
13.41%

CVLOX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.07%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.45%
1 год
20.39%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.87%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Equity Fund

Calamos Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с CIGEX:
CIGEX с NFJEXCIGEX с VGKCIGEX с CAPIXCIGEX с CHICIGEX с CNWIXCIGEX с CIHEXCIGEX с CHYDX
Часто сравнивают с CVLOX:
CVLOX с FNGAXCVLOX с GAOSXCVLOX с GGSIXCVLOX с PFADXCVLOX с NRIIXCVLOX с LFMIXCVLOX с RAPZX

Сравнение комиссий CIGEX и CVLOX

CIGEX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии CVLOX в 1.22%.

CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund
CIGEX
Calamos Global Equity Fund

Доходность на риск

CIGEX vs. CVLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIGEX
Ранг доходности на риск CIGEX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIGEX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIGEX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIGEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIGEX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIGEX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CVLOX
Ранг доходности на риск CVLOX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLOX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIGEX c CVLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Equity Fund (CIGEX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIGEXCVLOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.38

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.91

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.08

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

7.62

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIGEX vs. CVLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIGEX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVLOX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIGEX и CVLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIGEXCVLOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.38

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.67

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.10

Корреляция

Корреляция между CIGEX и CVLOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIGEX и CVLOX

Дивидендная доходность CIGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.64%, что больше доходности CVLOX в 9.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIGEX
Calamos Global Equity Fund		15.64%15.37%8.67%0.10%4.43%11.75%6.51%7.44%27.66%9.21%4.62%1.98%
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		9.08%9.10%8.15%0.61%0.00%5.71%6.11%1.28%12.65%6.04%0.68%1.28%

Просадки

Сравнение просадок CIGEX и CVLOX

Максимальная просадка CIGEX за все время составила -60.48%, что больше максимальной просадки CVLOX в -46.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGEX и CVLOX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIGEXCVLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.48%

-46.61%

-13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-9.85%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.81%

-29.97%

-5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

-29.97%

-5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.57%

-6.95%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.42%

-9.04%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.69%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CIGEX и CVLOX

Calamos Global Equity Fund (CIGEX) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что CIGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIGEXCVLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

7.15%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

11.24%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

15.18%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

14.37%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

14.64%

+4.66%