Сравнение CIGEX с NFJEX
CIGEX (Calamos Global Equity Fund) and NFJEX (Virtus NFJ Dividend Value Fund) are both mutual funds - CIGEX is a Global Equities fund managed by Calamos, while NFJEX is a Large Cap Value Equities fund managed by Allianz. Over the past 10 years, CIGEX returned 15.74%/yr vs 9.82%/yr for NFJEX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIGEX charges 1.15%/yr vs 0.70%/yr for NFJEX.
Доходность
Сравнение доходности CIGEX и NFJEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIGEX показывает доходность 22.69%, что значительно выше, чем у NFJEX с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции CIGEX превзошли акции NFJEX по среднегодовой доходности: 15.74% против 9.82% соответственно.
CIGEX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 22.69%
- 6 месяцев
- 23.38%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- 27.75%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 15.74%
NFJEX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 5.92%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 19.26%
- 1 год
- 32.75%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение доходности по годам CIGEX и NFJEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGEX Calamos Global Equity Fund | 22.69% | 18.46% | 30.61% | 24.55% | -27.42% | 16.61% | 44.24% | 29.43% | -15.54% | 34.56% |
NFJEX Virtus NFJ Dividend Value Fund | 19.17% | 8.46% | 5.29% | 19.79% | -13.63% | 28.90% | -2.13% | 25.12% | -10.15% | 15.49% |
Correlation
The correlation between CIGEX and NFJEX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2007 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between CIGEX and NFJEX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIGEX vs. NFJEX — Ранг доходности на риск
CIGEX
NFJEX
Сравнение CIGEX c NFJEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Equity Fund (CIGEX) и Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIGEX | NFJEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.46 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 4.55 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | 15.62 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIGEX | NFJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 2.60 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.58 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.54 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.43 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CIGEX и NFJEX
Максимальная просадка CIGEX за все время составила -60.48%, примерно равная максимальной просадке NFJEX в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGEX и NFJEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIGEX | NFJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.48% | -61.94% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -7.38% | -5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.41% | -19.69% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.81% | -23.29% | -12.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.81% | -39.25% | +3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -9.61% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.14% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIGEX и NFJEX
Calamos Global Equity Fund (CIGEX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что CIGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIGEX | NFJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 3.89% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.55% | 9.50% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 12.92% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 16.50% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 18.14% | +1.31% |
Сравнение комиссий CIGEX и NFJEX
CIGEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NFJEX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIGEX и NFJEX
Дивидендная доходность CIGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что больше доходности NFJEX в 10.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGEX Calamos Global Equity Fund | 12.53% | 15.37% | 8.67% | 0.10% | 4.43% | 11.75% | 6.51% | 7.44% | 27.66% | 9.21% | 4.62% | 1.98% |
NFJEX Virtus NFJ Dividend Value Fund | 10.49% | 12.61% | 3.51% | 14.16% | 19.01% | 6.43% | 1.96% | 14.20% | 27.33% | 27.35% | 6.05% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
CIGEX and NFJEX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIGEX has higher volatility (6.27%) compared to NFJEX (3.89%). In terms of maximum drawdown, CIGEX dropped -60.48% vs NFJEX's -61.94%.
NFJEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIGEX и NFJEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор