Сравнение CIGEX с CHI
CIGEX (Calamos Global Equity Fund) and CHI (Calamos Convertible Opportunities and Income Fund) are both mutual funds - CIGEX is a Global Equities fund managed by Calamos, while CHI is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. Over the past 10 years, CIGEX returned 14.55%/yr vs 12.47%/yr for CHI. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CIGEX charges 1.15%/yr vs 0.88%/yr for CHI.
Доходность
Сравнение доходности CIGEX и CHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIGEX показывает доходность 15.80%, что значительно ниже, чем у CHI с доходностью 28.95%. За последние 10 лет акции CIGEX превзошли акции CHI по среднегодовой доходности: 14.55% против 12.47% соответственно.
CIGEX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- 12.30%
- С начала года
- 15.80%
- 1 год
- 20.95%
- 3 года*
- 24.01%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 14.55%
- Всё время*
- 10.30%
CHI
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 21.31%
- С начала года
- 28.95%
- 1 год
- 38.36%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.47%
- Всё время*
- 9.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.17M | $2.20M | $2.24M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CIGEX и CHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGEX Calamos Global Equity Fund | 15.80% | 18.46% | 30.61% | 24.55% | -27.42% | 16.61% | 44.24% | 29.43% | -15.54% | 34.56% |
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 28.95% | -2.15% | 27.23% | 9.49% | -23.31% | 20.31% | 33.82% | 35.66% | -12.67% | 22.70% |
Correlation
The correlation between CIGEX and CHI is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2007 г. | 0.54 |
The correlation between CIGEX and CHI shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIGEX vs. CHI — Ранг доходности на риск
CIGEX
CHI
Сравнение CIGEX c CHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Equity Fund (CIGEX) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIGEX | CHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.60 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 12.86 | -7.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIGEX и CHI
Максимальная просадка CIGEX за все время составила -60.48%, что меньше максимальной просадки CHI в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGEX и CHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIGEX | CHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.48% | -64.72% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -10.71% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.41% | -27.52% | +7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.81% | -36.03% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.81% | -49.64% | +13.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -3.40% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -9.62% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.99% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIGEX и CHI
Текущая волатильность для Calamos Global Equity Fund (CIGEX) составляет 6.32%, в то время как у Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что CIGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIGEX | CHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 7.30% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.30% | 15.37% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 18.75% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 20.36% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 23.29% | -3.67% |
Сравнение комиссий CIGEX и CHI
CIGEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CHI в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIGEX и CHI
Дивидендная доходность CIGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что больше доходности CHI в 8.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 8.84% | 10.88% | 9.55% | 11.00% | 10.85% | 7.54% | 6.75% | 8.49% | 12.19% | 10.19% | 11.30% | 11.50% |
CIGEX Calamos Global Equity Fund | 13.27% | 15.37% | 8.67% | 0.10% | 4.43% | 11.75% | 6.51% | 7.44% | 27.66% | 9.21% | 4.62% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
CIGEX and CHI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHI has higher volatility (7.30%) compared to CIGEX (6.32%). In terms of maximum drawdown, CIGEX dropped -60.48% vs CHI's -64.72%.
CHI currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIGEX и CHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор