Сравнение GLDYX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
GLDYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDYX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDYX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 0.09% | 5.66% | 4.81% | 5.09% | -4.42% | -0.47% | 3.39% | 4.00% | 1.83% | 1.69% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDYX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции GLDYX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.27% против 1.77% соответственно.
GLDYX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.27%
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDYX и VBISX
GLDYX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.
Доходность на риск
GLDYX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
GLDYX
VBISX
Сравнение GLDYX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDYX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 1.53 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.57 | 2.48 | +2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.30 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 2.65 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.82 | 9.58 | +8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDYX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 1.53 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.49 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.47 | 0.75 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.34 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между GLDYX и VBISX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDYX и VBISX
Дивидендная доходность GLDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности VBISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 4.11% | 4.32% | 4.31% | 3.36% | 1.72% | 1.02% | 1.70% | 2.49% | 2.87% | 1.60% | 1.66% | 1.03% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок GLDYX и VBISX
Максимальная просадка GLDYX за все время составила -11.73%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDYX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDYX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.73% | -8.79% | -2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -1.54% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.68% | -8.72% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.68% | -8.79% | +2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -1.16% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -0.87% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.43% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDYX и VBISX
Текущая волатильность для GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) составляет 0.61%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что GLDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDYX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.71% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 1.50% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 2.44% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 2.91% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 2.37% | -0.82% |