PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDYX с GFIZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDYX с GFIZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLDYX (GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund) and GFIZX (GuideStone Funds Conservative Allocation Fund) are both mutual funds - GLDYX is a Short-Term Bond fund managed by GuideStone Funds, while GFIZX is a Diversified Portfolio fund managed by GuideStone Funds. Over the past 10 years, GLDYX returned 2.26%/yr vs 4.30%/yr for GFIZX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GLDYX charges 0.34%/yr vs 0.41%/yr for GFIZX.

Доходность

Сравнение доходности GLDYX и GFIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDYX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у GFIZX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции GLDYX уступали акциям GFIZX по среднегодовой доходности: 2.26% против 4.30% соответственно.

GLDYX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.76%
3 года*
4.86%
5 лет*
2.11%
10 лет*
2.26%

GFIZX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.12%
С начала года
2.72%
6 месяцев
3.07%
1 год
8.88%
3 года*
8.01%
5 лет*
3.43%
10 лет*
4.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDYX и GFIZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLDYX
GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund		0.57%5.66%4.81%5.09%-4.42%-0.47%3.39%4.00%1.83%1.69%
GFIZX
GuideStone Funds Conservative Allocation Fund		2.72%9.46%6.69%8.80%-10.17%3.82%6.93%10.74%-2.13%7.11%

Correlation

The correlation between GLDYX and GFIZX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.16

Over the past year, GLDYX and GFIZX have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund

GuideStone Funds Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с GLDYX:
GLDYX с AAAUGLDYX с GMGZXGLDYX с GSCYXGLDYX с GVEYXGLDYX с GDMYXGLDYX с GGBZXGLDYX с GMFZX
Часто сравнивают с GFIZX:
GFIZX с VOOGFIZX с GGIZXGFIZX с GGBFXGFIZX с GMGZXGFIZX с GGBZXGFIZX с GMWZXGFIZX с IOEZX

Доходность на риск

GLDYX vs. GFIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDYX
Ранг доходности на риск GLDYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDYX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDYX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDYX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GFIZX
Ранг доходности на риск GFIZX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFIZX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFIZX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFIZX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFIZX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFIZX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDYX c GFIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDYXGFIZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.08

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.72
3.07

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.42

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

2.32

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.16

10.35

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDYX vs. GFIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDYX на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа GFIZX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDYX и GFIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDYXGFIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.08

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.64

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.46

0.80

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.63

+0.03

Просадки

Сравнение просадок GLDYX и GFIZX

Максимальная просадка GLDYX за все время составила -11.73%, что меньше максимальной просадки GFIZX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDYX и GFIZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDYXGFIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.73%

-18.90%

+7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-3.98%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.04%

-5.54%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.68%

-14.03%

+7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.68%

-14.03%

+7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.34%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-2.28%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.89%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDYX и GFIZX

Текущая волатильность для GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) составляет 0.44%, в то время как у GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что GLDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDYXGFIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

1.66%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

3.64%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38%

4.43%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

5.39%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.55%

5.37%

-3.82%

Сравнение комиссий GLDYX и GFIZX

GLDYX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GFIZX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDYX и GFIZX

Дивидендная доходность GLDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности GFIZX в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFIZX
GuideStone Funds Conservative Allocation Fund		5.54%5.69%4.75%3.73%4.69%3.63%2.89%4.47%3.27%1.59%1.17%7.25%
GLDYX
GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund		4.10%4.32%4.31%3.36%1.72%1.02%1.70%2.49%2.87%1.60%1.66%1.03%

Часто задаваемые вопросы

GLDYX and GFIZX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFIZX has higher volatility (1.66%) compared to GLDYX (0.44%). In terms of maximum drawdown, GLDYX dropped -11.73% vs GFIZX's -18.90%.

GLDYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDYX и GFIZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор