Сравнение GLDYX с AAAU
GLDYX (GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both funds - GLDYX is a Short-Term Bond fund managed by GuideStone Funds, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. Over the past 5 years, GLDYX returned 2.11%/yr vs 18.60%/yr for AAAU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GLDYX charges 0.34%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.
Доходность
Сравнение доходности GLDYX и AAAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDYX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 3.83%.
GLDYX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 2.26%
AAAU
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDYX и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 0.57% | 5.66% | 4.81% | 5.09% | -4.42% | -0.47% | 3.39% | 4.00% | 1.23% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 3.83% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 9.20% |
Correlation
The correlation between GLDYX and AAAU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDYX vs. AAAU — Ранг доходности на риск
GLDYX
AAAU
Сравнение GLDYX c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDYX | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.25 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 1.71 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.16 | 4.21 | +11.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDYX | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 1.24 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.09 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок GLDYX и AAAU
Максимальная просадка GLDYX за все время составила -11.73%, что меньше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDYX и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDYX | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.73% | -21.63% | +9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -19.13% | +18.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.04% | -19.13% | +18.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.68% | -20.94% | +14.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -16.97% | +16.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -6.19% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 7.76% | -7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDYX и AAAU
Текущая волатильность для GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) составляет 0.44%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что GLDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDYX | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 5.51% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 22.94% | -21.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38% | 26.33% | -24.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.82% | 17.83% | -16.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 16.99% | -15.44% |
Сравнение комиссий GLDYX и AAAU
GLDYX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDYX и AAAU
Дивидендная доходность GLDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 4.10% | 4.32% | 4.31% | 3.36% | 1.72% | 1.02% | 1.70% | 2.49% | 2.87% | 1.60% | 1.66% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
GLDYX and AAAU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAAU has higher volatility (5.51%) compared to GLDYX (0.44%). In terms of maximum drawdown, GLDYX dropped -11.73% vs AAAU's -21.63%.
GLDYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDYX и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор