Сравнение GLDYX с AAAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).
GLDYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDYX и AAAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDYX и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 0.09% | 5.66% | 4.81% | 5.09% | -4.42% | -0.47% | 3.39% | 4.00% | 1.23% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 8.32% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDYX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 8.32%.
GLDYX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.27%
AAAU
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 21.13%
- 1 год
- 49.28%
- 3 года*
- 32.78%
- 5 лет*
- 21.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDYX и AAAU
GLDYX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.
Доходность на риск
GLDYX vs. AAAU — Ранг доходности на риск
GLDYX
AAAU
Сравнение GLDYX c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDYX | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 1.80 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.57 | 2.23 | +2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.33 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 2.59 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.82 | 9.38 | +8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDYX | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 1.80 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 1.24 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.16 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между GLDYX и AAAU составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDYX и AAAU
Дивидендная доходность GLDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 4.11% | 4.32% | 4.31% | 3.36% | 1.72% | 1.02% | 1.70% | 2.49% | 2.87% | 1.60% | 1.66% | 1.03% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLDYX и AAAU
Максимальная просадка GLDYX за все время составила -11.73%, что меньше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDYX и AAAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDYX | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.73% | -21.63% | +9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -19.13% | +18.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.68% | -20.94% | +14.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -13.38% | +12.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -6.01% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 5.28% | -5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDYX и AAAU
Текущая волатильность для GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) составляет 0.61%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что GLDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDYX | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 10.49% | -9.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 24.15% | -23.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 27.59% | -26.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 17.60% | -15.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 16.94% | -15.39% |