Сравнение GLDYX с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и iShares Gold Trust (IAU).
GLDYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDYX и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDYX и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 0.09% | 5.66% | 4.81% | 5.09% | -4.42% | -0.47% | 3.39% | 4.00% | 1.83% | 1.69% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDYX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции GLDYX уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 2.27% против 14.27% соответственно.
GLDYX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.27%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDYX и IAU
GLDYX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
GLDYX vs. IAU — Ранг доходности на риск
GLDYX
IAU
Сравнение GLDYX c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDYX | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 1.90 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.57 | 2.33 | +2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.35 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 2.72 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.82 | 9.95 | +7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDYX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 1.90 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.47 | 0.90 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между GLDYX и IAU составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDYX и IAU
Дивидендная доходность GLDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 4.11% | 4.32% | 4.31% | 3.36% | 1.72% | 1.02% | 1.70% | 2.49% | 2.87% | 1.60% | 1.66% | 1.03% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLDYX и IAU
Максимальная просадка GLDYX за все время составила -11.73%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDYX и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDYX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.73% | -45.14% | +33.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -19.18% | +18.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.68% | -20.93% | +14.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.68% | -21.82% | +15.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -11.71% | +11.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -15.98% | +13.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 5.23% | -5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDYX и IAU
Текущая волатильность для GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) составляет 0.61%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что GLDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDYX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 10.44% | -9.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 24.15% | -23.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 27.64% | -26.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 17.70% | -15.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 15.83% | -14.28% |