Сравнение GLDYX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
GLDYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDYX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDYX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 0.09% | 5.66% | 4.81% | 5.09% | -4.42% | -0.47% | 3.39% | 4.00% | 1.83% | 1.69% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDYX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции GLDYX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 2.27% против 1.91% соответственно.
GLDYX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.27%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDYX и DFEQX
GLDYX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
GLDYX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
GLDYX
DFEQX
Сравнение GLDYX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDYX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 4.12 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.57 | 6.61 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 2.55 | -0.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 4.59 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.82 | 20.66 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDYX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 4.12 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.93 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.47 | 1.13 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.11 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между GLDYX и DFEQX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDYX и DFEQX
Дивидендная доходность GLDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 4.11% | 4.32% | 4.31% | 3.36% | 1.72% | 1.02% | 1.70% | 2.49% | 2.87% | 1.60% | 1.66% | 1.03% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок GLDYX и DFEQX
Максимальная просадка GLDYX за все время составила -11.73%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDYX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDYX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.73% | -8.40% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.76% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.68% | -8.40% | +1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.68% | -8.40% | +1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.55% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -0.96% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.17% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDYX и DFEQX
GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что GLDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDYX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.46% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 0.66% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 0.91% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 2.06% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 1.70% | -0.15% |