Сравнение GLDYX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
GLDYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDYX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDYX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 0.17% | 5.66% | 4.81% | 5.09% | -4.42% | -0.47% | 3.39% | 4.00% | 1.83% | 1.69% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 1.05% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDYX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции GLDYX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.27% против 3.22% соответственно.
GLDYX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 2.27%
DFAIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 3.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDYX и DFAIX
GLDYX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
GLDYX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
GLDYX
DFAIX
Сравнение GLDYX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDYX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.91 | 3.65 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.66 | 6.11 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 2.10 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 8.23 | -4.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.35 | 31.85 | -14.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDYX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 3.65 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.47 | 1.27 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.09 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между GLDYX и DFAIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDYX и DFAIX
Дивидендная доходность GLDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 4.11% | 4.32% | 4.31% | 3.36% | 1.72% | 1.02% | 1.70% | 2.49% | 2.87% | 1.60% | 1.66% | 1.03% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок GLDYX и DFAIX
Максимальная просадка GLDYX за все время составила -11.73%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDYX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDYX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.73% | -5.63% | -6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.47% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.68% | -5.46% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.68% | -5.63% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.09% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -0.95% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.12% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDYX и DFAIX
GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что GLDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDYX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.51% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 0.76% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 1.07% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 3.18% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 2.55% | -1.00% |