Сравнение GLDW с SOFR
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and SOFR (Amplify Samsung SOFR ETF) are both exchange-traded funds - GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while SOFR is a Multisector Bonds fund tracking the Secured Overnight Financing Rate. GLDW is actively managed, while SOFR is passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. GLDW charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for SOFR.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и SOFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность -12.10%, что значительно ниже, чем у SOFR с доходностью 2.04%.
GLDW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -10.14%
- 6 месяцев
- -18.75%
- С начала года
- -12.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFR
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDW и SOFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -12.10% | 9.36% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 2.04% | 0.70% |
Correlation
The correlation between GLDW and SOFR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. SOFR — Ранг доходности на риск
GLDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOFR
Сравнение GLDW c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDW | SOFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 40.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDW и SOFR
Максимальная просадка GLDW за все время составила -32.55%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и SOFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.55% | -0.41% | -32.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.55% | 0.00% | -32.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -0.03% | -12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и SOFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.47% | 0.86% | +35.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.47% | 0.83% | +35.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.47% | 0.83% | +35.64% |
Сравнение комиссий GLDW и SOFR
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и SOFR
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 26.12%, что больше доходности SOFR в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 26.12% | 3.75% | 0.00% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 3.88% | 4.22% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and SOFR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOFR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOFR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 26.12%, compared with 3.88% for SOFR.
GLDW is categorized as Derivative Income, while SOFR is Multisector Bonds. They also come from different issuers: State Street and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.20% for SOFR.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и SOFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор