Сравнение GLDV.MI с TDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).
GLDV.MI и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDV.MI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global BMI Index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLDV.MI и TDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDV.MI и TDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDV.MI SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.13% | 4.55% | 14.31% | 3.25% | -1.62% | 25.05% | -16.89% | 22.98% | -4.10% | 4.11% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | -1.09% | 10.41% | 32.65% | 32.61% | -17.30% | 39.17% | 7.86% | 36.28% | 1.36% | 6.96% |
Разные валюты инструментов
GLDV.MI торгуется в EUR, в то время как TDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TDIV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDV.MI показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции GLDV.MI уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 6.37% против 15.59% соответственно.
GLDV.MI
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 6.37%
TDIV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 15.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDV.MI и TDIV
GLDV.MI берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TDIV в 0.50%.
Доходность на риск
GLDV.MI vs. TDIV — Ранг доходности на риск
GLDV.MI
TDIV
Сравнение GLDV.MI c TDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDV.MI | TDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.81 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.27 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.48 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 4.70 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDV.MI | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.81 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.74 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.76 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между GLDV.MI и TDIV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDV.MI и TDIV
Дивидендная доходность GLDV.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности TDIV в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDV.MI SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.02% | 4.25% | 3.73% | 4.25% | 4.51% | 3.57% | 3.97% | 3.46% | 5.10% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.49% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок GLDV.MI и TDIV
Максимальная просадка GLDV.MI за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки TDIV в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDV.MI и TDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDV.MI | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -31.97% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -13.07% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -31.97% | +13.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.02% | -31.97% | -9.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -7.52% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -4.88% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.80% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDV.MI и TDIV
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) составляет 3.02%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что GLDV.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDV.MI | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 4.90% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.67% | 13.75% | -7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 25.39% | -13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 20.08% | -7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 21.11% | -6.25% |