Сравнение GLDN с IAUI
GLDN (Nicholas Gold Income ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both exchange-traded funds - GLDN is a Gold fund actively managed by Nicholas, while IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GLDN charges 1.07%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности GLDN и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLDN
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDN и IAUI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLDN Nicholas Gold Income ETF | -17.58% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -11.21% |
Correlation
The correlation between GLDN and IAUI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDN vs. IAUI — Ранг доходности на риск
GLDN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IAUI
Сравнение GLDN c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Gold Income ETF (GLDN) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDN | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDN и IAUI
Максимальная просадка GLDN за все время составила -33.32%, что больше максимальной просадки IAUI в -20.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDN и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDN | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -20.43% | -12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.96% | -17.58% | -7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -3.96% | -12.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDN и IAUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDN | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.31% | 21.30% | +22.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.31% | 21.06% | +22.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.31% | 21.06% | +22.25% |
Сравнение комиссий GLDN и IAUI
GLDN берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDN и IAUI
Дивидендная доходность GLDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности IAUI в 14.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDN Nicholas Gold Income ETF | 4.82% | 0.00% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 14.37% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
GLDN and IAUI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAUI is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUI is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.07% for GLDN.
IAUI has the higher dividend yield at 14.37%, compared with 4.82% for GLDN.
GLDN is categorized as Gold, while IAUI is Derivative Income. They also come from different issuers: Nicholas and Neos. Their fees differ too: 1.07% for GLDN and 0.78% for IAUI.
Подберите оптимальное распределение для GLDN и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор