Сравнение GLDN с GIAX
GLDN (Nicholas Gold Income ETF) and GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) are both exchange-traded funds - GLDN is a Gold fund actively managed by Nicholas, while GIAX is a Derivative Income fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GLDN charges 1.07%/yr vs 0.97%/yr for GIAX.
Доходность
Сравнение доходности GLDN и GIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLDN
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GIAX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 8.53%
- С начала года
- 21.15%
- 6 месяцев
- 25.28%
- 1 год
- 30.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDN и GIAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLDN Nicholas Gold Income ETF | -17.58% |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 24.48% |
Correlation
The correlation between GLDN and GIAX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDN vs. GIAX — Ранг доходности на риск
GLDN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GIAX
Сравнение GLDN c GIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Gold Income ETF (GLDN) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDN | GIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDN и GIAX
Максимальная просадка GLDN за все время составила -33.32%, что больше максимальной просадки GIAX в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDN и GIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDN | GIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -20.38% | -12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.96% | -3.66% | -21.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -3.05% | -13.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDN и GIAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDN | GIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.31% | 23.07% | +20.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.31% | 21.98% | +21.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.31% | 21.98% | +21.33% |
Сравнение комиссий GLDN и GIAX
GLDN берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GIAX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDN и GIAX
Дивидендная доходность GLDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности GIAX в 23.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 23.64% | 25.62% | 10.58% |
GLDN Nicholas Gold Income ETF | 4.82% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDN and GIAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GIAX is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GIAX is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.07% for GLDN.
GIAX has the higher dividend yield at 23.64%, compared with 4.82% for GLDN.
GLDN is categorized as Gold, while GIAX is Derivative Income. Their fees differ too: 1.07% for GLDN and 0.97% for GIAX.
Подберите оптимальное распределение для GLDN и GIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор