Сравнение GLDN с FIAX
GLDN (Nicholas Gold Income ETF) and FIAX (Nicholas Fixed Income Alternative ETF) are both exchange-traded funds - GLDN is a Gold fund actively managed by Nicholas, while FIAX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. GLDN charges 1.07%/yr vs 1.04%/yr for FIAX.
Доходность
Сравнение доходности GLDN и FIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLDN
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDN и FIAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLDN Nicholas Gold Income ETF | -17.58% |
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 1.01% |
Correlation
The correlation between GLDN and FIAX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDN vs. FIAX — Ранг доходности на риск
GLDN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FIAX
Сравнение GLDN c FIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Gold Income ETF (GLDN) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDN | FIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDN и FIAX
Максимальная просадка GLDN за все время составила -33.32%, что больше максимальной просадки FIAX в -6.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDN и FIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDN | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -6.26% | -27.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.96% | -0.34% | -24.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -0.85% | -15.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDN и FIAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDN | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.31% | 4.13% | +39.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.31% | 4.03% | +39.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.31% | 4.03% | +39.28% |
Сравнение комиссий GLDN и FIAX
GLDN берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FIAX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDN и FIAX
Дивидендная доходность GLDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности FIAX в 8.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.19% | 8.17% | 8.11% | 4.81% |
GLDN Nicholas Gold Income ETF | 4.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDN and FIAX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIAX is cheaper at 1.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIAX is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.07% for GLDN.
FIAX has the higher dividend yield at 8.19%, compared with 4.82% for GLDN.
GLDN is categorized as Gold, while FIAX is Nontraditional Bonds. Their fees differ too: 1.07% for GLDN and 1.04% for FIAX.
Подберите оптимальное распределение для GLDN и FIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор