Сравнение GLDN с DBP
GLDN (Nicholas Gold Income ETF) and DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) are both exchange-traded funds - GLDN is a Gold fund actively managed by Nicholas, while DBP is a Precious Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. GLDN is actively managed, while DBP is passively managed. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. GLDN charges 1.07%/yr vs 0.73%/yr for DBP.
Доходность
Сравнение доходности GLDN и DBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLDN
- 1 день
- 6.18%
- 1 месяц
- 3.13%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DBP
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -17.61%
- С начала года
- -4.80%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- 10.51%
- Всё время*
- 8.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.71M | $2.85M | $1.95M | |
| $89.38K | $105.25K | $99.21K |
Сравнение доходности по годам GLDN и DBP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLDN Nicholas Gold Income ETF | -20.08% |
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | -13.52% |
Correlation
The correlation between GLDN and DBP is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDN vs. DBP — Ранг доходности на риск
GLDN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBP
Сравнение GLDN c DBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Gold Income ETF (GLDN) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDN | DBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDN и DBP
Максимальная просадка GLDN за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки DBP в -53.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDN и DBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDN | DBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.20% | -53.89% | +17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | -28.26% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.05% | -25.46% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDN и DBP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDN | DBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.00% | 34.44% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.00% | 21.54% | +20.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.00% | 18.97% | +23.03% |
Сравнение комиссий GLDN и DBP
GLDN берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DBP в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDN и DBP
Дивидендная доходность GLDN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности DBP в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.56% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% |
GLDN Nicholas Gold Income ETF | 6.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, GLDN and DBP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DBP is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBP is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 1.07% for GLDN.
GLDN has the higher dividend yield at 6.99%, compared with 2.56% for DBP.
GLDN is categorized as Gold, while DBP is Precious Metals. They also come from different issuers: Nicholas and Invesco. Their fees differ too: 1.07% for GLDN and 0.73% for DBP.
Подберите оптимальное распределение для GLDN и DBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор