Сравнение GLDN с GLL
GLDN (Nicholas Gold Income ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - GLDN is a Gold fund actively managed by Nicholas, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). GLDN is actively managed, while GLL is passively managed. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. GLDN charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности GLDN и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLDN
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- 14.91%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- -42.63%
- 3 года*
- -39.70%
- 5 лет*
- -29.54%
- 10 лет*
- -22.01%
Сравнение доходности по годам GLDN и GLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLDN Nicholas Gold Income ETF | -17.58% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 26.74% |
Correlation
The correlation between GLDN and GLL is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | -0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDN vs. GLL — Ранг доходности на риск
GLDN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLL
Сравнение GLDN c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Gold Income ETF (GLDN) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDN | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.87 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDN и GLL
Максимальная просадка GLDN за все время составила -33.32%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDN и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDN | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -99.24% | +65.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -65.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.96% | -98.84% | +73.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -85.14% | +68.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 42.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDN и GLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDN | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.31% | 54.21% | -10.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.31% | 36.36% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.31% | 32.44% | +10.87% |
Сравнение комиссий GLDN и GLL
GLDN берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDN и GLL
Дивидендная доходность GLDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GLDN Nicholas Gold Income ETF | 4.82% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDN and GLL have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for GLDN.
GLDN has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 0.00% for GLL.
GLDN is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Nicholas and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for GLDN and 0.95% for GLL.
Подберите оптимальное распределение для GLDN и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор