Сравнение GLDN с DGZ
GLDN (Nicholas Gold Income ETF) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - GLDN is a Gold fund actively managed by Nicholas, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). GLDN is actively managed, while DGZ is passively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. GLDN charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности GLDN и DGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLDN
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGZ
- 1 день
- 13.65%
- 1 месяц
- 15.50%
- С начала года
- 15.59%
- 6 месяцев
- 18.74%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- -13.23%
- 5 лет*
- -9.05%
- 10 лет*
- -7.14%
Сравнение доходности по годам GLDN и DGZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLDN Nicholas Gold Income ETF | -17.58% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 19.39% |
Correlation
The correlation between GLDN and DGZ is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDN vs. DGZ — Ранг доходности на риск
GLDN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DGZ
Сравнение GLDN c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Gold Income ETF (GLDN) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDN | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDN и DGZ
Максимальная просадка GLDN за все время составила -33.32%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDN и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDN | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -86.32% | +53.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.96% | -80.20% | +55.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -57.78% | +41.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDN и DGZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDN | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 45.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.31% | 68.60% | -25.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.31% | 36.07% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.31% | 27.95% | +15.36% |
Сравнение комиссий GLDN и DGZ
GLDN берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDN и DGZ
Дивидендная доходность GLDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, тогда как DGZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% |
GLDN Nicholas Gold Income ETF | 4.82% |
Часто задаваемые вопросы
GLDN and DGZ have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for GLDN.
GLDN has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 0.00% for DGZ.
GLDN is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. They also come from different issuers: Nicholas and Deutsche Bank. Their fees differ too: 1.07% for GLDN and 0.75% for DGZ.
Подберите оптимальное распределение для GLDN и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор