Сравнение GLDN с BGLD
GLDN (Nicholas Gold Income ETF) and BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) are both exchange-traded funds - GLDN is a Gold fund actively managed by Nicholas, while BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GLDN charges 1.07%/yr vs 0.91%/yr for BGLD.
Доходность
Сравнение доходности GLDN и BGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLDN
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -16.49%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGLD
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -3.89%
- 6 месяцев
- -8.65%
- С начала года
- -4.86%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDN и BGLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLDN Nicholas Gold Income ETF | -29.47% |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | -10.90% |
Correlation
The correlation between GLDN and BGLD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDN vs. BGLD — Ранг доходности на риск
GLDN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BGLD
Сравнение GLDN c BGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Gold Income ETF (GLDN) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDN | BGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDN и BGLD
Максимальная просадка GLDN за все время составила -35.79%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDN и BGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDN | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.79% | -16.19% | -19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.79% | -12.01% | -23.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -3.78% | -15.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDN и BGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDN | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.06% | 12.69% | +29.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.06% | 10.21% | +31.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.06% | 10.04% | +32.02% |
Сравнение комиссий GLDN и BGLD
GLDN берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BGLD в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDN и BGLD
Дивидендная доходность GLDN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что меньше доходности BGLD в 46.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 46.59% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% |
GLDN Nicholas Gold Income ETF | 6.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDN and BGLD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BGLD is cheaper at 0.91% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BGLD is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.07% for GLDN.
BGLD has the higher dividend yield at 46.59%, compared with 6.95% for GLDN.
GLDN is categorized as Gold, while BGLD is Defined Outcome. They also come from different issuers: Nicholas and FT Vest. Their fees differ too: 1.07% for GLDN and 0.91% for BGLD.
Подберите оптимальное распределение для GLDN и BGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор