Сравнение GLDN с AAAU
GLDN (Nicholas Gold Income ETF) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both Gold funds. GLDN is actively managed, while AAAU is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GLDN charges 1.07%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.
Доходность
Сравнение доходности GLDN и AAAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLDN
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAU
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- 29.15%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDN и AAAU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLDN Nicholas Gold Income ETF | -17.58% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | -13.22% |
Correlation
The correlation between GLDN and AAAU is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDN vs. AAAU — Ранг доходности на риск
GLDN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AAAU
Сравнение GLDN c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Gold Income ETF (GLDN) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDN | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDN и AAAU
Максимальная просадка GLDN за все время составила -33.32%, что больше максимальной просадки AAAU в -24.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDN и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDN | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -24.38% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.96% | -21.52% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -6.25% | -10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDN и AAAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDN | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.31% | 27.22% | +16.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.31% | 18.06% | +25.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.31% | 17.16% | +26.15% |
Сравнение комиссий GLDN и AAAU
GLDN берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDN и AAAU
Дивидендная доходность GLDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% |
GLDN Nicholas Gold Income ETF | 4.82% |
Часто задаваемые вопросы
GLDN and AAAU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.07% for GLDN.
GLDN has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 0.00% for AAAU.
They also come from different issuers: Nicholas and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.07% for GLDN and 0.18% for AAAU.
Подберите оптимальное распределение для GLDN и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор