PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с WPM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDM с WPM.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO).

GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDM и WPM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDM и WPM.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		8.57%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%
WPM.TO
Wheaton Precious Metals Corp.		11.71%110.54%15.25%28.05%-7.19%4.23%41.84%54.53%-8.98%
Разные валюты инструментов

GLDM торгуется в USD, в то время как WPM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WPM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у WPM.TO с доходностью 11.71%.

GLDM

1 день
3.77%
1 месяц
-10.99%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.24%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
21.91%
10 лет*
—

WPM.TO

1 день
6.09%
1 месяц
-19.38%
С начала года
11.71%
6 месяцев
17.58%
1 год
70.43%
3 года*
41.03%
5 лет*
28.48%
10 лет*
24.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

Wheaton Precious Metals Corp.

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU
Часто сравнивают с WPM.TO:
WPM.TO с FNV.TOWPM.TO с AEMWPM.TO с CCO.TOWPM.TO с GOLDWPM.TO с GLDWPM.TO с AGI.TOWPM.TO с ^GSPC

Доходность на риск

GLDM vs. WPM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
WPM.TO
Ранг доходности на риск WPM.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPM.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c WPM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDMWPM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.60

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.93

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.34

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

8.88

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDM vs. WPM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WPM.TO равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и WPM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDMWPM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.60

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.83

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.49

+0.60

Корреляция

Корреляция между GLDM и WPM.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и WPM.TO

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPM.TO
Wheaton Precious Metals Corp.		0.51%0.57%1.05%1.25%1.83%1.31%1.08%1.24%1.75%1.54%1.06%1.77%

Просадки

Сравнение просадок GLDM и WPM.TO

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки WPM.TO в -76.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и WPM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDMWPM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-83.21%

+61.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-30.69%

+11.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-39.04%

+18.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.19%

-19.43%

+6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-24.72%

+18.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

8.01%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и WPM.TO

Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 11.01%, в то время как у Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) волатильность равна 17.85%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDMWPM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

17.85%

-6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.07%

36.45%

-12.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.57%

44.23%

-16.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

34.60%

-16.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

36.99%

-20.22%