PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с VFV.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDM returned 17.41%/yr vs 13.00%/yr for VFV.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for VFV.TO.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLDM торгуется в USD, в то время как VFV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 8.81%.

GLDM

1 день
0.11%
1 месяц
-10.20%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.09%
1 год
24.17%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.41%
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-0.09%
С начала года
8.81%
6 месяцев
9.33%
1 год
24.69%
3 года*
20.80%
5 лет*
13.00%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и VFV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-2.40%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.75%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		8.75%17.55%24.68%26.24%-17.79%27.57%18.42%30.52%-7.44%

Correlation

The correlation between GLDM and VFV.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

-0.04

The correlation between GLDM and VFV.TO shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLDM и VFV.TO

Секторы
GLDM
VFV.TO

Сырьевые материалы

100.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Сырьевые материалы

GLDM
100.0%
VFV.TO
1.8%

Коммуникационные услуги

GLDM

-

VFV.TO
11.3%

Потребительский циклический сектор

GLDM

-

VFV.TO
10.2%

Потребительский защитный сектор

GLDM

-

VFV.TO
4.9%

Энергетика

GLDM

-

VFV.TO
3.5%

Финансовые услуги

GLDM

-

VFV.TO
11.6%

Здравоохранение

GLDM

-

VFV.TO
8.5%

Промышленность

GLDM

-

VFV.TO
8.3%

Недвижимость

GLDM

-

VFV.TO
1.9%

Технологии

GLDM

-

VFV.TO
35.7%

Коммунальные услуги

GLDM

-

VFV.TO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

GLDM vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDMVFV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.94

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.63

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

2.74

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

11.87

-9.00

GLDM vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа VFV.TO равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDM и VFV.TO

Максимальная просадка GLDM за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и VFV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-33.56%

+9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.35%

-9.04%

-15.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-18.94%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-24.33%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.96%

-2.43%

-19.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-3.85%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

2.08%

+6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и VFV.TO

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что GLDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

4.51%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

9.72%

+14.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.15%

12.80%

+14.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

16.10%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

17.73%

-0.75%

Сравнение комиссий GLDM и VFV.TO

GLDM берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и VFV.TO

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.84%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.69%1.51%1.65%1.63%

Часто задаваемые вопросы

GLDM and VFV.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for GLDM.

GLDM is categorized as Gold, while VFV.TO is S&P 500. GLDM tracks LBMA Gold Price PM, while VFV.TO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.09% for VFV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и VFV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор