PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с TSPA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. GLDM is passively managed, while TSPA is actively managed. Over the past 3 years, GLDM returned 30.08%/yr vs 22.03%/yr for TSPA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.34%/yr for TSPA.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у TSPA с доходностью 9.02%.

GLDM

1 день
0.25%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.30%
6 месяцев
3.19%
1 год
30.55%
3 года*
30.08%
5 лет*
17.89%
10 лет*
—

TSPA

1 день
0.26%
1 месяц
-0.15%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.17%
1 год
24.38%
3 года*
22.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и TSPA

2026 (YTD)20252024202320222021
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.30%64.20%27.08%13.04%-0.47%-3.30%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		9.02%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.72%

Correlation

The correlation between GLDM and TSPA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.12

The correlation between GLDM and TSPA shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLDM и TSPA

Секторы
GLDM
TSPA

Сырьевые материалы

100.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

12.3%

Здравоохранение

-

8.6%

Промышленность

-

7.7%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

-

36.0%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Сырьевые материалы

GLDM
100.0%
TSPA
1.8%

Коммуникационные услуги

GLDM

-

TSPA
11.1%

Потребительский циклический сектор

GLDM

-

TSPA
10.0%

Потребительский защитный сектор

GLDM

-

TSPA
4.7%

Энергетика

GLDM

-

TSPA
3.6%

Финансовые услуги

GLDM

-

TSPA
12.3%

Здравоохранение

GLDM

-

TSPA
8.6%

Промышленность

GLDM

-

TSPA
7.7%

Недвижимость

GLDM

-

TSPA
1.7%

Технологии

GLDM

-

TSPA
36.0%

Коммунальные услуги

GLDM

-

TSPA
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с SCHG

Доходность на риск

GLDM vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDMTSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.95

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.65

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.65

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

12.24

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDM vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа TSPA равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDMTSPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.95

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.83

+0.16

Просадки

Сравнение просадок GLDM и TSPA

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и TSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMTSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-24.72%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-9.24%

-10.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-19.04%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-24.72%

+3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.80%

-2.71%

-17.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-5.48%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

2.00%

+5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и TSPA

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что GLDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMTSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

3.90%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.31%

9.88%

+13.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.65%

12.57%

+14.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

17.03%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

17.03%

-0.14%

Сравнение комиссий GLDM и TSPA

GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TSPA в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и TSPA

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.57%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%

Часто задаваемые вопросы

GLDM and TSPA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.65%) compared to TSPA (3.90%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -21.63% vs TSPA's -24.72%.

On 3-year performance, GLDM leads with 30.08% vs 22.03% for TSPA. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, TSPA has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GLDM has performed better with a 30.08% return vs 22.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.34% for TSPA.

TSPA has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for GLDM.

GLDM is categorized as Gold, while TSPA is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: State Street and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.34% for TSPA.

TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и TSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор