PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с SLVR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDM с SLVR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR).

GLDM и SLVR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. SLVR - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и SLVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDM и SLVR

2026 (YTD)2025
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		8.57%59.78%
SLVR
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF		6.06%170.44%

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у SLVR с доходностью 6.06%.

GLDM

1 день
3.77%
1 месяц
-10.99%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.24%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
21.91%
10 лет*
—

SLVR

1 день
8.91%
1 месяц
-29.01%
С начала года
6.06%
6 месяцев
38.57%
1 год
156.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU
Часто сравнивают с SLVR:
SLVR с SLVSLVR с PSLVSLVR с SILJSLVR с SLVPSLVR с GDXSLVR с SILSLVR с AGMI

Сравнение комиссий GLDM и SLVR

GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SLVR в 0.65%.

SLVR
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

GLDM vs. SLVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SLVR
Ранг доходности на риск SLVR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c SLVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDMSLVRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.57

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.67

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

4.00

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

13.77

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDM vs. SLVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVR равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и SLVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDMSLVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.57

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

2.42

-1.33

Корреляция

Корреляция между GLDM и SLVR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и SLVR

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%.

TTM2025
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%
SLVR
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF		3.47%3.68%

Просадки

Сравнение просадок GLDM и SLVR

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки SLVR в -38.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и SLVR.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDMSLVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-38.60%

+16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-38.60%

+19.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.19%

-29.01%

+15.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-6.83%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

11.21%

-6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и SLVR

Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 11.01%, в то время как у Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) волатильность равна 23.19%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDMSLVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

23.19%

-12.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.07%

53.62%

-29.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.57%

61.25%

-33.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

58.32%

-40.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

58.32%

-41.55%