PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с AGMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDM с AGMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Themes Silver Miners ETF (AGMI).

GLDM и AGMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. AGMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность STOXX Global Silver Mining Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и AGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDM и AGMI

2026 (YTD)20252024
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		10.46%64.20%13.96%
AGMI
Themes Silver Miners ETF		8.83%176.11%-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у AGMI с доходностью 8.83%.

GLDM

1 день
1.74%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.46%
6 месяцев
23.17%
1 год
52.61%
3 года*
34.09%
5 лет*
22.33%
10 лет*
—

AGMI

1 день
4.32%
1 месяц
-20.30%
С начала года
8.83%
6 месяцев
35.28%
1 год
144.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

Themes Silver Miners ETF

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU
Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с SSLN.LAGMI с GDXJAGMI с SLVPAGMI с IDCC

Сравнение комиссий GLDM и AGMI

GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AGMI в 0.35%.

AGMI
Themes Silver Miners ETF
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

GLDM vs. AGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c AGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDMAGMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

3.03

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.99

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

4.35

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

15.72

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDM vs. AGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа AGMI равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и AGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDMAGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

3.03

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.79

-0.69

Корреляция

Корреляция между GLDM и AGMI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и AGMI

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.

TTM20252024
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.07%4.43%1.81%

Просадки

Сравнение просадок GLDM и AGMI

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки AGMI в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и AGMI.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDMAGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-33.26%

+11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-33.26%

+14.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.68%

-21.46%

+9.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-8.18%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

9.19%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и AGMI

Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 10.44%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 18.58%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDMAGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

18.58%

-8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.12%

42.28%

-18.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.58%

48.18%

-20.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

43.49%

-25.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

43.49%

-26.71%