PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGMI с IDCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGMI с IDCC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGMI (Themes Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index, while IDCC (InterDigital, Inc.) is a stock. Over the past year, AGMI returned 110.88% vs 17.88% for IDCC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGMI и IDCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Silver Miners ETF (AGMI) и InterDigital, Inc. (IDCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGMI показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у IDCC с доходностью -17.63%.

AGMI

1 день
0.32%
1 месяц
4.50%
С начала года
7.94%
6 месяцев
21.60%
1 год
110.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDCC

1 день
1.73%
1 месяц
-9.08%
С начала года
-17.63%
6 месяцев
-25.24%
1 год
17.88%
3 года*
47.50%
5 лет*
27.75%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGMI и IDCC

2026 (YTD)20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		7.94%176.11%-0.74%
IDCC
InterDigital, Inc.		-17.63%66.05%88.11%

Correlation

The correlation between AGMI and IDCC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Silver Miners ETF

InterDigital, Inc.

Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GLDMAGMI с GDXJAGMI с SSLN.LAGMI с SLVP
Часто сравнивают с IDCC:
IDCC с CVLTIDCC с AAPLIDCC с AXPIDCC с SHOPIDCC с NVOIDCC с SPYIDCC с NU

Доходность на риск

AGMI vs. IDCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IDCC
Ранг доходности на риск IDCC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDCC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDCC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDCC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDCC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDCC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGMI c IDCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Silver Miners ETF (AGMI) и InterDigital, Inc. (IDCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGMIIDCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.39

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
0.86

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.12

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

0.49

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

1.26

+7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGMI vs. IDCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGMI на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа IDCC равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGMI и IDCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGMIIDCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.39

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.18

+1.39

Просадки

Сравнение просадок AGMI и IDCC

Максимальная просадка AGMI за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки IDCC в -93.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGMI и IDCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGMIIDCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-93.83%

+60.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.26%

-36.48%

+3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.10%

-33.87%

+11.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-45.28%

+36.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.37%

14.28%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AGMI и IDCC

Themes Silver Miners ETF (AGMI) имеет более высокую волатильность в 17.61% по сравнению с InterDigital, Inc. (IDCC) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что AGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGMIIDCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.61%

8.46%

+9.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.96%

35.81%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.94%

46.21%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.99%

35.56%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.99%

35.47%

+8.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGMI и IDCC

Дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности IDCC в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.10%4.43%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDCC
InterDigital, Inc.		1.03%0.74%0.85%1.34%2.83%1.95%2.31%2.57%2.11%1.64%0.99%1.63%

Часто задаваемые вопросы

AGMI and IDCC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGMI has higher volatility (17.61%) compared to IDCC (8.46%). In terms of maximum drawdown, AGMI dropped -33.26% vs IDCC's -93.83%.

AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGMI и IDCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор