Сравнение GLDI с MOOD
GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. GLDI is passively managed, while MOOD is actively managed. Over the past 3 years, GLDI returned 17.80%/yr vs 20.20%/yr for MOOD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. GLDI charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.
Доходность
Сравнение доходности GLDI и MOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDI показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 14.12%.
GLDI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 13.60%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 8.20%
MOOD
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 14.12%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDI и MOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | -2.64% | 34.25% | 17.76% | 8.93% | 0.75% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 14.12% | 30.39% | 12.53% | 12.56% | -3.31% |
Correlation
The correlation between GLDI and MOOD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.46 |
The correlation between GLDI and MOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDI vs. MOOD — Ранг доходности на риск
GLDI
MOOD
Сравнение GLDI c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDI | MOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.45 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 3.46 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 10.68 | -6.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDI и MOOD
Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и MOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDI | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.26% | -14.34% | -17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -9.71% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.14% | -9.71% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.63% | -0.86% | -10.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -2.32% | -11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.14% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDI и MOOD
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что GLDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDI | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 4.19% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 12.73% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 14.49% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.61% | 12.13% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 12.13% | -0.63% |
Сравнение комиссий GLDI и MOOD
GLDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MOOD в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDI и MOOD
Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.45%, что больше доходности MOOD в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 23.45% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.35% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDI and MOOD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDI has higher volatility (6.70%) compared to MOOD (4.19%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs MOOD's -14.34%.
On 3-year performance, MOOD leads with 20.20% vs 17.80% for GLDI. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 20.20% return vs 17.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.
GLDI has the higher dividend yield at 23.45%, compared with 0.35% for MOOD.
GLDI is categorized as Gold, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: UBS and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 0.68% for MOOD.
MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDI и MOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор