PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI с MLPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDI с MLPB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) and MLPB (ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B) are both exchange-traded funds - GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while MLPB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLDI returned 7.83%/yr vs 8.03%/yr for MLPB. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. GLDI charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for MLPB.

Доходность

Сравнение доходности GLDI и MLPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDI показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у MLPB с доходностью 17.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLDI имеют среднегодовую доходность 7.83%, а акции MLPB немного впереди с 8.03%.

GLDI

1 день
-1.62%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-5.42%
1 год
11.67%
3 года*
17.47%
5 лет*
10.96%
10 лет*
7.83%

MLPB

1 день
2.04%
1 месяц
-6.13%
С начала года
17.00%
6 месяцев
16.53%
1 год
18.65%
3 года*
21.94%
5 лет*
18.51%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDI и MLPB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		-4.45%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%8.94%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		17.00%7.40%25.53%22.01%30.22%39.42%-30.80%5.69%-8.79%-9.71%

Correlation

The correlation between GLDI and MLPB is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г.

0.09

The correlation between GLDI and MLPB shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с GLDW.LGLDI с JEPQ
Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с MLPRMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с VOOMLPB с ATMPMLPB с VCLN

Доходность на риск

GLDI vs. MLPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI c MLPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDIMLPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.37

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.95

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

1.93

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

5.43

-2.71

GLDI vs. MLPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа MLPB равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI и MLPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDI и MLPB

Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что меньше максимальной просадки MLPB в -71.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и MLPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDIMLPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.26%

-71.93%

+39.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-9.68%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.14%

-16.49%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.14%

-20.41%

+6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

-71.93%

+56.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.28%

-6.86%

-6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-14.78%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

3.44%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI и MLPB

UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что GLDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDIMLPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

5.33%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

10.30%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

13.70%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.58%

19.90%

-8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.52%

27.16%

-15.64%

Сравнение комиссий GLDI и MLPB

GLDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MLPB в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI и MLPB

Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.67%, что больше доходности MLPB в 5.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		26.67%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.99%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLDI and MLPB have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDI has higher volatility (7.18%) compared to MLPB (5.33%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs MLPB's -71.93%.

On 10-year performance, MLPB leads with 8.03% vs 7.83% for GLDI. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MLPB has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MLPB has performed better with a 8.03% return vs 7.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for MLPB.

GLDI has the higher dividend yield at 26.67%, compared with 5.99% for MLPB.

GLDI is categorized as Gold, while MLPB is MLPs. GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while MLPB tracks Alerian MLP Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 0.85% for MLPB.

MLPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDI и MLPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор