Сравнение GLDI с MARB
GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) and MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - GLDI is a Precious Metals fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while MARB is a Long-Short fund actively managed by First Trust. GLDI is passively managed, while MARB is actively managed. Over the past 5 years, GLDI returned 11.15%/yr vs 2.64%/yr for MARB. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. GLDI charges 0.65%/yr vs 2.30%/yr for MARB.
Доходность
Сравнение доходности GLDI и MARB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDI показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у MARB с доходностью 1.26%.
GLDI
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 8.99%
MARB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDI и MARB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 2.06% | 34.25% | 17.76% | 8.93% | -1.11% | -3.42% | 21.91% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 1.26% | 7.02% | 0.73% | 2.16% | 3.89% | 0.26% | -2.35% |
Correlation
The correlation between GLDI and MARB is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2020 г. | 0.04 |
The correlation between GLDI and MARB shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDI vs. MARB — Ранг доходности на риск
GLDI
MARB
Сравнение GLDI c MARB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDI | MARB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.56 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 20.98 | -14.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDI | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.17 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.62 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GLDI и MARB
Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что больше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и MARB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDI | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.26% | -11.99% | -20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -2.43% | -11.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.73% | -3.67% | -10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.07% | -3.67% | -10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -0.00% | -7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -1.40% | -12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 0.30% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDI и MARB
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что GLDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDI | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 0.47% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 2.18% | +10.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 5.31% | +9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.31% | 4.27% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 5.60% | +5.75% |
Сравнение комиссий GLDI и MARB
GLDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDI и MARB
Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.37%, что больше доходности MARB в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 22.37% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 2.98% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDI and MARB have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDI has higher volatility (3.88%) compared to MARB (0.47%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs MARB's -11.99%.
On 5-year performance, GLDI leads with 11.15% vs 2.64% for MARB. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MARB has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLDI has performed better with a 11.15% return vs 2.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.
GLDI has the higher dividend yield at 22.37%, compared with 2.98% for MARB.
GLDI is categorized as Precious Metals, while MARB is Long-Short. They also come from different issuers: Credit Suisse and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 2.30% for MARB.
GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDI и MARB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор