Сравнение GLDI с FSCO
GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) is Precious Metals fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) is a stock. Over the past 3 years, GLDI returned 17.80%/yr vs 13.89%/yr for FSCO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLDI и FSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDI показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -19.22%.
GLDI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 8.20%
FSCO
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -19.22%
- 6 месяцев
- -17.27%
- 1 год
- -24.79%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDI и FSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | -2.64% | 34.25% | 17.76% | 8.93% | 2.75% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -19.22% | 3.68% | 34.88% | 36.98% | -3.98% |
Correlation
The correlation between GLDI and FSCO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2022 г. | 0.05 |
The correlation between GLDI and FSCO shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDI vs. FSCO — Ранг доходности на риск
GLDI
FSCO
Сравнение GLDI c FSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDI | FSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.84 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.70 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | -1.41 | +5.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDI и FSCO
Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что меньше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и FSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDI | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.26% | -35.53% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -35.53% | +21.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.14% | -35.53% | +21.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.63% | -29.47% | +17.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -8.02% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 17.59% | -13.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDI и FSCO
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что GLDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDI | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 5.86% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 22.49% | -8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 27.31% | -11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.61% | 28.22% | -16.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 28.22% | -16.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDI и FSCO
Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.45%, что больше доходности FSCO в 16.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 16.32% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 23.45% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
Часто задаваемые вопросы
GLDI and FSCO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDI has higher volatility (6.70%) compared to FSCO (5.86%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs FSCO's -35.53%.
GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDI и FSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор