PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI с FGDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDI с FGDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL).

GLDI и FGDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2013 г.. FGDL - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 30 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLDI и FGDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDI и FGDL

2026 (YTD)2025202420232022
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		1.47%34.25%17.76%8.93%0.48%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		7.93%64.15%27.31%12.92%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, GLDI показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у FGDL с доходностью 7.93%.

GLDI

1 день
3.40%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.47%
6 месяцев
9.54%
1 год
25.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.15%

FGDL

1 день
3.39%
1 месяц
-11.22%
С начала года
7.93%
6 месяцев
20.34%
1 год
48.63%
3 года*
33.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с JEPQGLDI с GLDW.L
Часто сравнивают с FGDL:
FGDL с GLDMFGDL с IAUMFGDL с BARFGDL с RINGFGDL с OUNZFGDL с QQQMFGDL с USL

Сравнение комиссий GLDI и FGDL

GLDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%.

GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Доходность на риск

GLDI vs. FGDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FGDL
Ранг доходности на риск FGDL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI c FGDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDIFGDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.75

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.16

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.64

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.83

9.52

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDI vs. FGDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGDL равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI и FGDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDIFGDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.75

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.52

-1.15

Корреляция

Корреляция между GLDI и FGDL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI и FGDL

Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.58%, тогда как FGDL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		20.58%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLDI и FGDL

Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что больше максимальной просадки FGDL в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и FGDL.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDIFGDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.26%

-19.23%

-13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-19.23%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-13.76%

+5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-3.34%

-10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

5.33%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI и FGDL

Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) составляет 9.68%, в то время как у Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDIFGDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

10.75%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

24.37%

-12.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

28.00%

-14.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.97%

18.96%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

18.96%

-7.73%