PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLDB с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLDB и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDB показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 1.32%.


GLDB

1 день
-2.17%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-7.90%
6 месяцев
-6.06%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PUSH

1 день
0.04%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.66%
1 год
3.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDB и PUSH


Correlation

The correlation between GLDB and PUSH is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Доходность на риск

GLDB vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDB

PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDB c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GLDB vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLDBPUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

2.91

-3.36

Просадки

Сравнение просадок GLDB и PUSH

Максимальная просадка GLDB за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и PUSH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLDBPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-0.85%

-26.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.71%

0.00%

-26.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-0.11%

-13.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDB и PUSH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLDBPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.96%

1.52%

+38.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.96%

1.30%

+38.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.96%

1.30%

+38.66%

Сравнение комиссий GLDB и PUSH

GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDB и PUSH

Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности PUSH в 3.23%


ПозицияTTM20252024
GLDB
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
0.21%0.19%0.00%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
3.23%3.45%1.86%

Часто задаваемые вопросы


GLDB and PUSH have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PUSH is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PUSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.

PUSH has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.21% for GLDB.

GLDB is categorized as Nontraditional Bonds, while PUSH is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Strategy Shares and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for GLDB and 0.15% for PUSH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDB и PUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор