Сравнение GLDB с ISCMF
GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GLDB is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. GLDB charges 0.79%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -18.42%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
GLDB
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -18.42%
- 6 месяцев
- -20.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDB и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -18.42% | -3.56% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 7.57% |
Correlation
The correlation between GLDB and ISCMF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDB vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
GLDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISCMF
Сравнение GLDB c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDB | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDB и ISCMF
Максимальная просадка GLDB за все время составила -35.08%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDB | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.08% | -25.42% | -9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.08% | -5.26% | -29.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -13.35% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и ISCMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDB | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.15% | 17.84% | +22.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.15% | 14.29% | +25.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.15% | 14.29% | +25.86% |
Сравнение комиссий GLDB и ISCMF
GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и ISCMF
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.23% | 0.19% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDB and ISCMF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.
GLDB has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for ISCMF.
GLDB is categorized as Nontraditional Bonds, while ISCMF is Commodities. GLDB tracks Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: Strategy Shares and iShares. Their fees differ too: 0.79% for GLDB and 0.19% for ISCMF.
Подберите оптимальное распределение для GLDB и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор